期刊文献+
共找到19篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
从事象、事件到民俗关系——40年民间信仰研究及其范式述评 认领 被引量:1
1
作者 王霄冰 王玉冰 《民俗研究》 CSSCI 北大核心 2019年第2期5-20,158共17页
以《民俗研究》刊发的论文为主要考察对象,可以探索新时期民间信仰研究的基本走向,总结民俗学在理论研究方面的贡献以及在方法论上的突破。民俗学的研究传统是以民俗事象为中心,继而结合对于民俗事件的跟踪,运用民俗学者的切身感受和身... 以《民俗研究》刊发的论文为主要考察对象,可以探索新时期民间信仰研究的基本走向,总结民俗学在理论研究方面的贡献以及在方法论上的突破。民俗学的研究传统是以民俗事象为中心,继而结合对于民俗事件的跟踪,运用民俗学者的切身感受和身体经验,探究在动态的事件过程中得以呈现的民俗多元主体与多面相生活文化之间的互构关系。民俗事件所对应的是民俗作为生活的存在形态,其研究最终还是要回归到事象即民俗文化的层面,经由民俗学者的理论抽象建构起社会/文化共同体(民)与知识体系(俗)之间的联系。研究民俗文化与民俗生活中各种错综复杂的关系,理应成为民俗学学科的追求方向与立足点。 展开更多
关键词 民间信仰 《民俗研究》 语境 民俗关系 事件研究
证券研究报告对券商自营业务业绩的影响研究——基于A股上市券商的经验证据 认领 被引量:1
2
作者 吴军 杨戈 赵倩琳 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第8期65-74,共10页
近年来券商研究报告的信息质量问题已经受到投资者和监管部门的广泛关注。通过计算证券研究报告发布前后窗口期内的超额收益来分析其对券商自营业务业绩的影响,研究发现,证券分析师会考虑到券商自营业务业绩而选择发布更为乐观的评级... 近年来券商研究报告的信息质量问题已经受到投资者和监管部门的广泛关注。通过计算证券研究报告发布前后窗口期内的超额收益来分析其对券商自营业务业绩的影响,研究发现,证券分析师会考虑到券商自营业务业绩而选择发布更为乐观的评级和EPS及股价预测的报告,以此来影响自营业务部门重仓股的股价,进而提升券商自营业务业绩。研究结论有助于投资者更加理性有效地使用券商的研究报告,并提出了对证券分析师进行行业监管的新思路。 展开更多
关键词 A股上市券商 研究报告 荐股 自营业务业绩 事件研究法
目标公司的私募背景与并购绩效 认领 被引量:1
3
作者 庞家任 刘淳 《投资研究》 CSSCI 2017年第7期4-23,共20页
本文选取了2010年至2014年间上市公司作为收购方参与的并购事件,检验目标公司的私募机构投资背景是否会对收购方的短期并购绩效产生影响。运用事件研究法得到的结果表明,收购方的股票价格在并购公告发布之后显著上涨,如果目标公司具... 本文选取了2010年至2014年间上市公司作为收购方参与的并购事件,检验目标公司的私募机构投资背景是否会对收购方的短期并购绩效产生影响。运用事件研究法得到的结果表明,收购方的股票价格在并购公告发布之后显著上涨,如果目标公司具有私募背景,则收购方股价上涨幅度更大。进一步分析表明,当私募机构持股比例增加时,这一正向收益会下降。另外,私募投资机构的声誉对并购绩效没有显著的影响。本文对这些发现提出了一些可能的解释。 展开更多
关键词 并购 私募机构 事件研究法
国际活动研究:历史演进、进展与展望 认领 被引量:2
4
作者 王春雷 李艳霞 +1 位作者 丁烨 杨婕 《旅游论坛》 2016年第4期1-10,共10页
随着活动产业的价值在全球范围内被日益认识和关注,相关的理论研究得到蓬勃的发展,从而衍生出对"活动研究"作为一门学科的可行性、必要性和发展方向的探讨。从学科发展的视角,通过对国际活动研究主流期刊的相关英文文献进行系统梳理,... 随着活动产业的价值在全球范围内被日益认识和关注,相关的理论研究得到蓬勃的发展,从而衍生出对"活动研究"作为一门学科的可行性、必要性和发展方向的探讨。从学科发展的视角,通过对国际活动研究主流期刊的相关英文文献进行系统梳理,梳理了国际活动研究的历史演进过程,进而从热点问题、理论和研究方法、学术期刊等方面对该领域的研究进展进行了分析,并对未来的研究趋势做了展望。在此基础上,讨论了活动研究作为一门学科需要进一步厘清的边界问题。 展开更多
关键词 活动研究 活动管理 学科 历史演进 趋势
在线阅读 下载PDF
外部政治压力影响人民币对美元汇率吗? 认领 被引量:9
5
作者 胡再勇 刘曙光 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2013年第12期26-34,共9页
本文的目的是分析外部政治压力是否影响人民币兑美元汇率的日收益率和条件波动率,为此,本文构建了涉及施压人民币汇率的几个政治压力指标。基于事件分析法和GAKCH模型的研究表明,外部政治压力对人民币/美元汇率日收益率影响不显著... 本文的目的是分析外部政治压力是否影响人民币兑美元汇率的日收益率和条件波动率,为此,本文构建了涉及施压人民币汇率的几个政治压力指标。基于事件分析法和GAKCH模型的研究表明,外部政治压力对人民币/美元汇率日收益率影响不显著.但显著影响人民币兑美元汇率的条件波动率。进一步.本文基于香港金融管理局的人民币/美元套算汇率.分析了外部政治压力对香港市场人民币/美元套算汇率的影响。研究结果表明,来自美国的政治压力,尤其是中关双边接触下的政治压力显著影响香港市场人民币/美元套算汇率的条件波动率。 展开更多
关键词 人民币 事件分析法 外部政治压力 条件波动率
1995至2010年中外节事研究的比较和启示 认领 被引量:12
6
作者 戴光全 左平 肖璐 《人文地理》 CSSCI 北大核心 2012年第2期 17-25,共9页
本文以中国期刊网CNKI数据库和国际学术界具有较高权威性和较大影响力的节事、旅游研究期刊中检索到的1995年至2010年间的554篇节事研究学术文献为研究文本,运用内容分析法及简单的文献计量学方法,对文献的关键词、研究方法、研究地域... 本文以中国期刊网CNKI数据库和国际学术界具有较高权威性和较大影响力的节事、旅游研究期刊中检索到的1995年至2010年间的554篇节事研究学术文献为研究文本,运用内容分析法及简单的文献计量学方法,对文献的关键词、研究方法、研究地域范围及研究者情况等信息进行统计、分析和比较,探讨中外节事研究的异同、趋势及特点,在此基础上提出对中国节事研究进一步发展的启示和思考。 展开更多
关键词 节事研究 内容分析 文献计量学 中外 异同和趋势
在线阅读 下载PDF
The Creation of Value for Shareholders in Tender Offers: An Empirical Investigation on the Italian Stock Market 认领
7
作者 Fabrizio Rossi 《美中经济评论:英文版》 2012年第10期1330-1343,共14页
关键词 创造价值 股票市场 投标报价 股东 意大利 上市公司 控制权 通信技术
在线阅读 下载PDF
The Informational Content of Annual General Meetings: The Case of Spanish Small Capitalization Companies 认领
8
作者 Monica Martinez-Blasco Josep Garcia-Blandon +2 位作者 Josep Maria Argiles-Bosch Stefan Ivanovic 《美中经济评论:英文版》 2012年第4期 514-524,共11页
关键词 信息内容 西班牙 异常行为 股东大会 发布信息 金融市场 文献分析 规模效应
在线阅读 下载PDF
Do M&As Generate Value for Shareholders? An Analysis of the Italian Banking Sector 认领 被引量:1
9
作者 Carmelo Intrisano Fabrizio Rossi 《中国经济评论:英文版》 2012年第2期 206-216,共11页
关键词 摘要 编辑部 编辑工作 读者
在线阅读 下载PDF
信息提前透露、知情交易与中小投资者保护——对证券研究业“潜规则”的实证检验与治理探讨 认领 被引量:5
10
作者 蔡庆丰 杨侃 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2012年第5期 51-58,共8页
我国股票市场存在着证券分析师在正式发布研究报告之前将信息提前透露给机构投资者的“行业潜规则”,本文借鉴并修正Christophe,Ferris和Hsieh(2010)的事件研究法,以证券分析师上调公司评级事件为研究对象,研究发现证券分析师发... 我国股票市场存在着证券分析师在正式发布研究报告之前将信息提前透露给机构投资者的“行业潜规则”,本文借鉴并修正Christophe,Ferris和Hsieh(2010)的事件研究法,以证券分析师上调公司评级事件为研究对象,研究发现证券分析师发布研究报告前市场确实存在显著的知情交易。在此基础上,本文进一步研究这一“行业潜规则”的存在对中小投资者的影响,结果表明尽管投资者根据研究报告进行交易仍可获得一定的超额收益,但仅仅只能覆盖交易成本。论文的最后对如何加强证券研究利益冲突行为的监管、杜绝“行业潜规则”和如何保护中小投资者利益进行了探讨。 展开更多
关键词 信息提前透露 知情交易 事件研究
投资者情绪、盈余公告与市场反应 认领 被引量:25
11
作者 蒋玉梅 王明照 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2010年第3期70-78,共9页
以1998年~2008年沪深两市A股非金融类上市公司为样本,运用事件研究法,构建非平衡面板数据模型,检验股票价格对上市公司盈余信息的反应特征以及投资者情绪在其中扮演的角色。实证结果表明,投资者情绪对于盈余公告效应具有系统性影响,情... 以1998年~2008年沪深两市A股非金融类上市公司为样本,运用事件研究法,构建非平衡面板数据模型,检验股票价格对上市公司盈余信息的反应特征以及投资者情绪在其中扮演的角色。实证结果表明,投资者情绪对于盈余公告效应具有系统性影响,情绪乐观时的市场对于正的意外盈余具有更积极的反应,反之则是对负的意外盈余具有更消极的反应;情绪悲观时,市场对于正负意外盈余的反应是不对称的,负意外盈余对市场的冲击力度更大。研究结果为投资者情绪影响市场对盈余信息的反应程度提供了经验证据,表明市场对消息的错误反应可能是投资者情绪驱动股票误定价的一个重要渠道,同时也说明在事件研究中应增加股票市场对消息反应的时变性考虑,以提高研究结果的可信度。 展开更多
关键词 投资者情绪 盈余公告 市场反应 事件研究
中国大豆期货市场有效吗?——基于事件分析法的研究 认领 被引量:13
12
作者 赵玉 祁春节 《经济评论》 CSSCI 北大核心 2010年第1期114-123,共10页
“中国期货市场是否有效”是学术界争论的焦点之一,本文在事件分析法的研究框架下通过GJR—GARCH形式的市场模型研究中国大豆期货市场上的日历效应和事件效应。研究发现,中国汇率制度改革、美国信贷危机爆发、中国人民银行调整利率以... “中国期货市场是否有效”是学术界争论的焦点之一,本文在事件分析法的研究框架下通过GJR—GARCH形式的市场模型研究中国大豆期货市场上的日历效应和事件效应。研究发现,中国汇率制度改革、美国信贷危机爆发、中国人民银行调整利率以及中国南方地区遭受重大雪灾等事件在大豆期货市场上产生了非正常累计收益,从而表明大豆期货市场不是半强式有效的。同时,主力合约收益序列存在显著的周日历效应,从而表明该市场也不是弱式有效的。由此证伪了“中国大豆期货市场是有效市场”这一命题。因此,需要进一步加强制度建设来提升期货市场的有效性。 展开更多
关键词 大豆期货市场 弱式有效 半强式有效 周日历效应 事件分析法
异质波动与并购绩效——基于中国上市公司的实证研究 认领 被引量:32
13
作者 赖步连 杨继东 周业安 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第12期126-139,共14页
基于中国上市公司并购绩效的实证研究表明:以股价反映的收购公司长期绩效(1—3年)呈明显下降趋势。国内现有的研究主要从投机、盲目扩张以及政府干预等角度加以解释,没有关注投资者的股市反应引致股价波动对并购绩效的影响。国外大... 基于中国上市公司并购绩效的实证研究表明:以股价反映的收购公司长期绩效(1—3年)呈明显下降趋势。国内现有的研究主要从投机、盲目扩张以及政府干预等角度加以解释,没有关注投资者的股市反应引致股价波动对并购绩效的影响。国外大量的研究已经发现,投资者异质预期引发的异质波动可能是造成并购后长期绩效低下的一个重要原因。所以本文通过分析中国股市的样本数据,检验了异质波动与并购绩效之间的关系。结果发现,投资者的异质预期能够有效解释我国证券市场上的收购损益之谜。 展开更多
关键词 异质预期 事件研究 并购绩效
并购重组是否创造价值?——中国证券市场的理论与实证研究 认领 被引量:554
14
作者 张新 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第6期20-29,93,共10页
本文采用事件研究法和会计研究法 ,对 1 993— 2 0 0 2年中国上市公司的1 2 1 6个并购重组事件是否创造价值进行了全面分析。实证研究表明 ,并购重组为目标公司创造了价值 ,目标公司股票溢价达到 2 9 0 5% ,超过 2 0 %的国际平均水平 ;... 本文采用事件研究法和会计研究法 ,对 1 993— 2 0 0 2年中国上市公司的1 2 1 6个并购重组事件是否创造价值进行了全面分析。实证研究表明 ,并购重组为目标公司创造了价值 ,目标公司股票溢价达到 2 9 0 5% ,超过 2 0 %的国际平均水平 ;对收购公司股东却产生了负面影响 ,收购公司股票溢价为 -1 6 76% ;对目标公司和收购公司的综合影响 ,也即社会净效应不明朗。理论分析表明 ,我国经济的转轨加新兴市场的特征为并购重组提供了通过协同效应创造价值的潜力 ,狂妄假说和代理问题等传统的并购动因理论有助于解释收购公司的价值受损 ,而本文提出的新的理论假说“体制因素下的价值转移与再分配”和“并购重组交易的决策机制” ,更直接地解释了并购重组对目标公司、收购公司和社会总体的不同效应。 展开更多
关键词 中国 证券市场 上市公司 并购重组 价值创造 价值转移 价值再分配 事件研究法
新兴股票市场有效性及诚实性检验方法和实证分析 认领 被引量:4
15
作者 张曼 屠梅曾 《预测》 CSSCI 2001年第1期71-74,共4页
本文介绍了新兴股票市场有效性及诚实性检验方法 ,通过检验上市公司新发布的公告是否能引起股市交易量的增加和收益率的波动量增加来检验股票市场的有效性及是否存在内部交易的问题。如果在公告发布期间股市没有任何异常变动 ,市场可能... 本文介绍了新兴股票市场有效性及诚实性检验方法 ,通过检验上市公司新发布的公告是否能引起股市交易量的增加和收益率的波动量增加来检验股票市场的有效性及是否存在内部交易的问题。如果在公告发布期间股市没有任何异常变动 ,市场可能是效率低下的或是存在内部交易。如果进一步分析能够证实在同一公司发布的针对不同持有群体的股票之间 ,如 A股和 B股或 H股之间 ,存在滞后的引导关系 ,则可以基本判定股市存在内部交易。Utpal Bhattacharya已经对墨西哥的Bolsa Mexicana de Valores市场做过类似的研究并且发现该股票市场存在内部交易。本文对中国的股票市场进行研究。结果表明中国股市不存在明显的内部交易 ,但同时也发现中国股市的 A股和 B股市场之间的联动性较弱 ,中国股市有效性较差 ,尤其是 B股市场对市场信息公告的反映很不明显。这些都在一定程度上反映了中国股市作为成长中的股市发展还不成熟 ,B股市场的发展尤其需要进一步努力 展开更多
关键词 内部交易 事件分析 股票市场 中国 有效性 诚实性 检验方法 实证分析
在线阅读 免费下载
我国股利政策信号传递作用的实证研究 认领 被引量:160
16
作者 陈浪南 姚正春 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2000年第10期69-77,共9页
上市公司股票价格会受到盈利公告和分配预案公告等非系统性因素的影响。股利能否作为有效的信号传递机制 ?本文在控制其余变量 (盈利 )的基础上 ,运用事件研究法和上海股票市场的数据对股利政策的市场反应进行了实证研究。其结果表明 ,... 上市公司股票价格会受到盈利公告和分配预案公告等非系统性因素的影响。股利能否作为有效的信号传递机制 ?本文在控制其余变量 (盈利 )的基础上 ,运用事件研究法和上海股票市场的数据对股利政策的市场反应进行了实证研究。其结果表明 ,现金股利不能成为有效的信号传递机制 ,而股票股利 (红股 )确实具有比较明显的信号传递作用。 展开更多
关键词 股利政策 信号传递 上市公司 股票市场 财务管理
在国内上市时H股所受的影响;事件研究法 认领 被引量:3
17
作者 林少宫 李东 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1997年第1期45-52,共8页
本文就相应的A股上市对H股的影响作一经验研究.利用事件分析的标准方法考察了双重上市日期前后的每日异常回报,表明了双重上市对回报有负的作用.虽然这一结果迄今未能获得令人满意的解释,却与前人研究的结果相一致.我国国有企业,... 本文就相应的A股上市对H股的影响作一经验研究.利用事件分析的标准方法考察了双重上市日期前后的每日异常回报,表明了双重上市对回报有负的作用.虽然这一结果迄今未能获得令人满意的解释,却与前人研究的结果相一致.我国国有企业,通过H股的发行,虽然达到了吸引外资的初始目标,但鉴于本文的研究结果,即随着相应A股日后在国内上市而给H股带来负面效应,将会使H股的发行更为困难.这一可能的后果是不容忽视的. 展开更多
关键词 异常回报 H股 中国 证券市场 A股
在线阅读 免费下载
股权分置改革对中国股票市场的长期效应分析 认领
18
作者 屠钪 宁同科 朱秫莉 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2010年第1期 92-95,共4页
借鉴Fama-French三因子模型的分组方法,对2005-2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组,并用事件研究法和回归分析对其进行分析,考察了等权重加权组合和资产权重加权组合的超额收益,以此来说明股权分置改革对中国证券市场... 借鉴Fama-French三因子模型的分组方法,对2005-2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组,并用事件研究法和回归分析对其进行分析,考察了等权重加权组合和资产权重加权组合的超额收益,以此来说明股权分置改革对中国证券市场的总体影响. 展开更多
关键词 股权分置改革 事件研究法 超额收益
在线阅读 下载PDF
可转换债券向下修正条款触发与股价异常回报的关联研究 认领 被引量:1
19
作者 危慧惠 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2010年第2期348-354,共7页
向下修正条款是可转换债券募集条款中的一项触发性条款。本文以向下修正条款的触发与可转换债券发行公司的股票价格异常回报的关联程度为研究目的,分别采用传统和修正的事件研究法,对可转换债券向下修正的频率及其对股价影响的幅度和... 向下修正条款是可转换债券募集条款中的一项触发性条款。本文以向下修正条款的触发与可转换债券发行公司的股票价格异常回报的关联程度为研究目的,分别采用传统和修正的事件研究法,对可转换债券向下修正的频率及其对股价影响的幅度和深度进行了研究。分析结果说明,没有明显的证据支持样本公司向下修正转股价行为会影响股票价格的波动。通过比较样本公司条款的异同,结合实证研究结论,本文给出了未来可转换债券向下修正转股价条款设计原则和建议。 展开更多
关键词 可转换债券 事件研究法 向下修正条款
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部 意见反馈