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中国开放式基金投资组合风险值的实证—基于Copula-GARCH的分析

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杨湘豫 高楠楠

湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082

《财经理论与实践》

2008年第29卷第4期

摘　　要:

结合Copula技术和GARCH模型，建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场问的非线性相关性，因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型，结合Monte Carb模拟技术，对我国第一支开放式基金—华安创新基金的投资组合进行了风险分析。 (共4页)

关键词:

C0pula-GARCH模型开放式基金投资组合 VaR Monte Carlo

学科分类:

F830.91[经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场 > 证券市场]

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