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我国消费行业间风险度量及相依性研究 认领
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作者 李世君 唐国强 杜诗雪 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2020年第2期422-429,共8页
对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函... 对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函数转化的99%置信水平下的VaR序列进行相依性研究,结果表明:ARMA-GARCH-偏t模型风险度量效果较好;C-Vine Copula表明服装家纺为风险传递的中心行业;D-Vine Copula表明饮料制造与汽车整车行业相关性最弱,D-Vine Copula模型更能体现行业间的风险相依关系。 展开更多
关键词 ARMA-GARCH-偏t模型 C-Vine Copula D-Vine Copula 风险度量 相依性
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Dependence Model Selection for Semi-Competing Risks Data 认领
2
作者 Jin-Jian Hsieh Cheng-Fang Tsai 《统计学期刊(英文)》 2020年第2期228-238,共11页
We consider the model selection problem of the dependency between the?terminal event and the non-terminal event under semi-competing risks data. When the relationship between the two events is unspecified, the inferen... We consider the model selection problem of the dependency between the?terminal event and the non-terminal event under semi-competing risks data. When the relationship between the two events is unspecified, the inference on the non-terminal event is not identifiable. We cannot make inference on the non-terminal event without extra assumptions. Thus, an association model for?semi-competing risks data is necessary, and it is important to select an appropriate dependence model for a data set. We construct the likelihood function for semi-competing risks data to select an appropriate dependence model. From?simulation studies, it shows the performance of the proposed approach is well. Finally, we apply our method to a bone marrow transplant data set. 展开更多
关键词 Copula MODEL LIKELIHOOD Function MODEL Selection Semi-Competing RISKS DATA
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利用Rüschendorf方法构造新的Copula 认领
3
作者 彭定忠 何帆 刘朝才 《湖南理工学院学报:自然科学版》 CAS 2020年第1期6-9,共4页
Copula建模被广泛应用于金融保险、地质统计学和水文学等领域.本文利用Rüschendorf方法构造了新的Copula,并研究其相关性测度.
关键词 COPULA Rüschendorf方法 Kendall’s相关系数 Spearman’s p相关系数
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C藤Copula自回归模型及其预测 认领
4
作者 王罗楠 李述山 《山东理工大学学报:自然科学版》 CAS 2020年第5期37-41,共5页
通过研究严平稳时间序列的非线性自相关性,建立了C藤Copula自回归模型,并运用模型进行了预测。首先,基于C藤Copula理论建立C藤Copula自回归模型,给出某一时刻连续几个滞后项是否与这一时刻独立的判别方法,筛选出相关自变量;接着,给出模... 通过研究严平稳时间序列的非线性自相关性,建立了C藤Copula自回归模型,并运用模型进行了预测。首先,基于C藤Copula理论建立C藤Copula自回归模型,给出某一时刻连续几个滞后项是否与这一时刻独立的判别方法,筛选出相关自变量;接着,给出模型的参数估计方法和基于蒙特卡洛模拟的预测方法;最后进行实证分析,结果显示C藤Copula自回归模型的预测效果优于ARMA(1,1)模型和Garch(1,1)模型。 展开更多
关键词 严平稳时间序列 C藤 COPULA 自相关性 自回归 预测
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基于空间相关性的分布式光伏出力预测 认领
5
作者 张家安 王琨玥 +4 位作者 陈建 郭凌旭 黄潇潇 范瑞卿 李志军 《电力建设》 北大核心 2020年第3期47-53,共7页
随着分布式光伏在配电网的渗透率不断上升,其出力波动将成为调度运行中不可忽略的一项不确定因素。基于同一地区光伏出力变化的相关性,提出一种基于空间相关性的分布式光伏出力预测方法。先对同一地区集中式、分布式光伏出力历史数据做... 随着分布式光伏在配电网的渗透率不断上升,其出力波动将成为调度运行中不可忽略的一项不确定因素。基于同一地区光伏出力变化的相关性,提出一种基于空间相关性的分布式光伏出力预测方法。先对同一地区集中式、分布式光伏出力历史数据做无遮归一化,以无遮系数表征光伏出力不确定性;再由K-means聚类方法对天气情况分类,建立基于Copula函数的各类天气工况下光伏出力的相关性模型;最后根据集中式光伏出力信息实现分布式光伏出力预测。以我国北部某城市光伏电站数据为算例,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 分布式光伏 出力预测 空间相关性 COPULA
基于Copula理论的混凝土受压本构全曲线参数相关性研究 认领
6
作者 陈建兵 陶金聚 +1 位作者 任晓丹 李杰 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第7期52-63,共12页
混凝土本构关系全曲线是混凝土结构在地震作用下的非线性行为乃至倒塌全过程分析的关键基础。然而,现有试验方法一般仅给出强度和弹性模量2个参数、且不能合理刻画基本参数之间的相关性,不足以确立混凝土本构关系全曲线。文章基于混凝... 混凝土本构关系全曲线是混凝土结构在地震作用下的非线性行为乃至倒塌全过程分析的关键基础。然而,现有试验方法一般仅给出强度和弹性模量2个参数、且不能合理刻画基本参数之间的相关性,不足以确立混凝土本构关系全曲线。文章基于混凝土损伤本构模型,利用混凝土受压本构关系全曲线试验数据,采用最佳平方逼近准则和遗传算法,对混凝土的抗压强度、峰值应变、弹性模量和下降段参数进行识别。进而,对这些参数的边缘分布和参数间的相关性进行研究。通过拟合优度检验,给出最优边缘分布和Copula相关结构模型。在此基础上,采用条件抽样法生成具有相关性的参数样本,由此生成计算本构全曲线。对比研究表明,只有合理地考虑混凝土参数间的相关性,才能获得均值和标准差均与试验结果符合较好的混凝土本构关系全曲线样本。文章的研究工作以期为混凝土结构非线性分析提供合理基础。 展开更多
关键词 混凝土 受压全曲线 vine Copula 遗传算法 条件抽样法
基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型 认领
7
作者 黄一凡 孟生旺 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2020年第1期42-54,共13页
未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相... 未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相依关系,这就要求对总准备金的评估结果进行相应调整.本文使用三种新的厚尾分布(即幂Frechet分布、广义对数Moyal分布和全尾伽马分布)代替传统模型中使用的伽马分布、对数正态分布和GB2分布假设,考察它们在未决赔款准备金评估中的应用效果,并应用Copula函数描述了不同业务线之间的相依关系.借助参数化bootsrap和蒙特卡罗随机模拟方法,给出了准备金的预测分布和风险度量值.基于一组实际数据的研究结果表明,厚尾分布对于改善未决赔款准备金的预测效果具有很高的应用价值,而相依性的调整也使得准备金的预测结果更加合理. 展开更多
关键词 厚尾分布 相依风险 COPULA 准备金评估 蒙特卡罗
全球股市间的相依结构与极值风险溢出:基于藤Copula的金融复杂性分析 认领
8
作者 何敏园 李红权 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2020年第7期102-110,共9页
随着经济全球化与金融一体化的发展,国际金融市场间的关联性日益增强,风险传染已然成为各方关注的焦点。本文旨在用Vine Copula方法揭示全球股市间的相依结构与极值风险溢出关系。具体而言,基于Vine Copula刻画国际股市间整体相依结构特... 随着经济全球化与金融一体化的发展,国际金融市场间的关联性日益增强,风险传染已然成为各方关注的焦点。本文旨在用Vine Copula方法揭示全球股市间的相依结构与极值风险溢出关系。具体而言,基于Vine Copula刻画国际股市间整体相依结构特征,然后用尾部相依性测度考察了股市间的极值风险溢出关系,结果表明:(1)国际股市间的相依结构呈现一定的经济体集聚特征,采用不同的Vine Copula模型其相依结构略有差异;(2)国际股市间存在非对称的尾部相依性,且下尾相依性普遍高于上尾相依性;(3)成熟市场对外的尾部相依性均值较高,新兴市场的较低,说明发达国家的金融市场在国际金融市场中仍占主导地位。本文揭示了全球金融市场关联图谱的重要节点和主要关系,这无论对于宏观审慎监管还是微观投资决策均有着重要的指导价值。 展开更多
关键词 金融复杂性 Vine Copula 尾部相依性 风险溢出
M-Copula模型在金融时间序列分析中的研究与应用 认领
9
作者 王红军 王瑞花 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2020年第6期1117-1132,共16页
研究了M-Copula模型的建模方法及应用.运用EM算法估计模型的参数,得到相应的统计结果.并利用M-Copula对上证综指和深证成指做了相关分析.通过分析两样本数据的特征,均建立了GARCH-t的边缘分布模型;根据两个对数收益率序列之间的相关特性... 研究了M-Copula模型的建模方法及应用.运用EM算法估计模型的参数,得到相应的统计结果.并利用M-Copula对上证综指和深证成指做了相关分析.通过分析两样本数据的特征,均建立了GARCH-t的边缘分布模型;根据两个对数收益率序列之间的相关特性,选取M-Copula模型对其相关结构进行建模分析,因M-Copula综合了不同Copula的特点,所以分布形式更加灵活,描述数据的厚尾和相关性特征的能力更突出,效果比单一的Copula更好. 展开更多
关键词 M-Copula GARCH-t EM算法 相关性
基于Copula理论的风电出力相关性研究 认领
10
作者 邢贵阳 刘莉 +1 位作者 庞新富 王铎 《沈阳工程学院学报:自然科学版》 2020年第3期19-23,共5页
随着大规模风电并网,同一风区内多个风电场共同运行成为常态,这就导致风电场出力有一定相关性,因此构建合适的风电出力相关性模型对于准确描述其相关特性是有必要的。建立了基于Copula理论的风电出力相关性模型,构建模型评价体系并对模... 随着大规模风电并网,同一风区内多个风电场共同运行成为常态,这就导致风电场出力有一定相关性,因此构建合适的风电出力相关性模型对于准确描述其相关特性是有必要的。建立了基于Copula理论的风电出力相关性模型,构建模型评价体系并对模型进行了拟合优度检验,并分析了所研究风电场之间的相关性特征,解决了相关性模型对变量服从线性和正态分布的依赖性。以辽北地区两座在地理位置相近的风电场作为仿真算例,仿真结果验证了所建立的模型具有很好的拟合效果和在描述风电出力相关性上的有效性、准确性及实用性。 展开更多
关键词 风电出力相关性 COPULA 拟合优度检验
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Modelling joint distribution of tree diameter and height using Frank and Plackett copulas 认领
11
作者 Friday Nwabueze Ogana Jose Javier Gorgoso-Varela Johnson Sunday Ajose Osho 《林业研究:英文版》 SCIE CAS CSCD 2020年第5期1681-1690,共10页
Bivariate distribution models are veritable tools for improving forest stand volume estimations.Their accuracy depends on the method of construction.To-date,most bivariate distributions in forestry have been construct... Bivariate distribution models are veritable tools for improving forest stand volume estimations.Their accuracy depends on the method of construction.To-date,most bivariate distributions in forestry have been constructed either with normal or Plackett copulas.In this study,the accuracy of the Frank copula for constructing bivariate distributions was assessed.The effectiveness of Frank and Plackett copulas were evaluated on seven distribution models using data from temperate and tropical forests.The bivariate distributions include:Burr III,Burr XII,Logit-Logistic,Log-Logistic,generalized Weibull,Weibull and Kumaraswamy.Maximum likelihood was used to fit the models to the joint distribution of diameter and height data of Pinus pinaster(184 plots),Pinus radiata(96 plots),Eucalyptus camaldulensis(85 plots)and Gmelina arborea(60 plots).Models were evaluated based on negative log-likelihood(-ΛΛ).The result show that Frank-based models were more suitable in describing the joint distribution of diameter and height than most of their Plackett-based counterparts.The bivariate Burr III distributions had the overall best performance.The Frank copula is therefore recommended for the construction of more useful bivariate distributions in forestry. 展开更多
关键词 Bivariate distributions Frank copula Plackett copula Diameter HEIGHT
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基于Copula的供应链金融质物组合价格风险测度研究 认领
12
作者 胡海青 陈迪 +1 位作者 张丹 张琅 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第3期77-90,共14页
本文选取白银、铝和铜三种供应链金融质物作为研究对象,在分析三种质物收益率统计特征的基础上,引入Copula模型刻画供应链金融业务中质物收益率的"尖峰厚尾"特征以及质物收益率之间的非线性相关结构;采用Monte Carlo模拟方法... 本文选取白银、铝和铜三种供应链金融质物作为研究对象,在分析三种质物收益率统计特征的基础上,引入Copula模型刻画供应链金融业务中质物收益率的"尖峰厚尾"特征以及质物收益率之间的非线性相关结构;采用Monte Carlo模拟方法测度考虑到极端情况下的质物组合价格风险值CVaR;利用时间平方根法则测度长周期视角下质物组合的价格风险。将CVaR与VaR测度结果进行对比,比较分析短期价格风险与长期价格风险,将Copula模型与传统风险测度方法下计算出的风险值进行对比,以期选取最优测度供应链金融质物组合长期价格风险模型。研究结果表明:从单一质物价格波动特征来看,三种单一质物的收益率均存在非正态分布和"尖峰厚尾"特征,具有一般金融资产收益率分布的特点。从模型的有效性来看,第一,CVaR比VaR能够更好地、全面地测度供应链金融质物组合的价格风险;第二,基于Copula模型的风险测度结果比传统集成风险测度结果的准确性高;第三,平方欧式距离法结果表明在五种Copula模型中,t-Copula是最优刻画供应链金融质物组合收益率间的相依关系的模型。从长短期风险测度结果来看,随着风险期限的增加,质物组合的价格风险值随之增大,以往研究中用短期风险测度往往会低估商业银行所面临的价格风险,不利于商业银行资金信贷的优化配置。得到的结论对我国商业银行开展供应链金融业务防范价格风险提供了量化支持。 展开更多
关键词 供应链金融 质物组合 长期价格风险 COPULA CVAR
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基于Copula函数的货币政策对商业银行风险承担行为影响的非对称性研究 认领
13
作者 刘志洋 孟祥璐 《福建金融管理干部学院学报》 2020年第1期20-28,共9页
本文使用基于期权定价理论的KMV模型所测度的商业银行倒闭概率作为商业银行风险承担的变量,并研究货币政策对商业银行风险承担的影响。综合来看,紧缩型货币政策没有显著增加商业银行的风险承担,且其导致的M2供给下降会降低商业银行的风... 本文使用基于期权定价理论的KMV模型所测度的商业银行倒闭概率作为商业银行风险承担的变量,并研究货币政策对商业银行风险承担的影响。综合来看,紧缩型货币政策没有显著增加商业银行的风险承担,且其导致的M2供给下降会降低商业银行的风险承担;而宽松型货币政策会降低商业银行风险承担,且其导致M2上涨没有显著增加商业银行风险承担。这说明,中国货币政策的实施在降低商业银行风险承担方面是成功的,且有效地防止商业银行经营风险的上升。 展开更多
关键词 货币政策 银行风险承担 COPULA KMV模型
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极端风险溢出效应的定量测度及非对称性--来自中国股市与债市的经验证据 认领
14
作者 侯县平 傅春燕 +1 位作者 林子枭 林宇 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2020年第9期55-67,共13页
极端风险溢出效应对于投资组合与风险管理具有重要意义。本文在基于动态Copula刻画中国股市与债市间相依关系的基础上,运用CoVaR方法定量测度了股市与债市间的极端风险溢出效应,并分析了极端风险溢出效应的特征。研究结果表明,股市与债... 极端风险溢出效应对于投资组合与风险管理具有重要意义。本文在基于动态Copula刻画中国股市与债市间相依关系的基础上,运用CoVaR方法定量测度了股市与债市间的极端风险溢出效应,并分析了极端风险溢出效应的特征。研究结果表明,股市与债市间存在着上尾对下尾的风险溢出和下尾对上尾的风险溢出,且具有显著的非对称性,上尾对下尾风险溢出强度大于下尾对上尾风险溢出强度,股市对债市的风险溢出强度大于债市对股市的风险溢出强度。 展开更多
关键词 CoVaR COPULA 极端风险 风险溢出 非对称性
基于Copula-UCVaR风险度量的风电场投资时序规划 认领
15
作者 高建伟 郎宇彤 +2 位作者 高芳杰 郭贵雨 梁鹏程 《电力建设》 北大核心 2020年第8期78-86,共9页
文章将调峰充裕性风险和经济价值考虑到风电场群和常规机组的有机协调中,并据此提出了一种风电场投资时序决策方法。首先,为衡量风电场投资的经济价值,结合期权理论构建了经济价值评价模型。其次,为了研究风速相关性对调峰充裕性风险的... 文章将调峰充裕性风险和经济价值考虑到风电场群和常规机组的有机协调中,并据此提出了一种风电场投资时序决策方法。首先,为衡量风电场投资的经济价值,结合期权理论构建了经济价值评价模型。其次,为了研究风速相关性对调峰充裕性风险的影响,并且考虑投资者的风险偏好,在利用Copula函数描述风速相关性之后,提出了基于改进的考虑投资者风险偏好的条件风险价值(conditional value-at-risk with the utility function,UCVaR)指标。进而建立了双层规划模型,综合评估了经济价值和调峰充裕性风险,并结合蒙特卡洛模拟和遗传算法进行求解。最后,算例给出了6种情景下的最优时序方案,计算结果表明了风速相关性、投资者的风险偏好和风险度量指标的选择都对风电场投资时序规划有较大的影响。 展开更多
关键词 风电场群 投资时序 调峰充裕性 风险度量 COPULA
基于非线性相依的市场间金融传染度量——测度2015年中国股灾对重要经济体的传染效应 认领
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作者 苑莹 王海英 庄新田 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2020年第3期545-558,共14页
针对真实市场间所具有的非线性、尾部极值相依性及时变性等相依特征,本文以2015年6月中国爆发的股灾为背景,从传染效应的存在性、传染强度、传染方向三个视角深入研究中国股市对日本、美国、韩国三个重要经济体股市的金融传染效应.首先... 针对真实市场间所具有的非线性、尾部极值相依性及时变性等相依特征,本文以2015年6月中国爆发的股灾为背景,从传染效应的存在性、传染强度、传染方向三个视角深入研究中国股市对日本、美国、韩国三个重要经济体股市的金融传染效应.首先,将极值理论(extreme value theory,EVT)与时变Clayton Copula函数相结合构建时变Clayton Copula-EVT模型,估计下尾极值动态相依系数,并进行统计检验,发现中国股市对日本、美国股市存在风险传染效应,而对韩国股市不存在风险传染效应;进一步地,量化中国股市对日本、美国股市的风险传染强度,发现中国股市对日本、美国股市的传染强度都较大,且中国股市对美国股市的传染强度明显强于其对日本股市的传染强度;最后,利用基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析方法研究中国股市与日本、美国股市之间的风险传染方向,发现股灾后市场间风险传导方向发生了改变,风险主要由中国股市传染至日本、美国股市.上述实证结果为深入研究市场间金融风险传染的非线性相依特征机理提供了有益的参考. 展开更多
关键词 金融传染 极值理论 时变Clayton COPULA 基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析
基于Copula方法的P2P区域风险传染研究 认领
17
作者 杨建辉 黎绮熳 谢永通 《河南科学》 2020年第8期1305-1314,共10页
研究P2P网络借贷的风险传染现象,利用Copula方法建模以刻画P2P网络借贷市场间的相依结构,并基于模型对北京、上海、广东等五个区域市场进行实证分析,通过模型的相依性测度对区域风险传染的现象做出进一步分析.实证发现,P2P网贷行业指数... 研究P2P网络借贷的风险传染现象,利用Copula方法建模以刻画P2P网络借贷市场间的相依结构,并基于模型对北京、上海、广东等五个区域市场进行实证分析,通过模型的相依性测度对区域风险传染的现象做出进一步分析.实证发现,P2P网贷行业指数具有“尖峰厚尾”的分布特点,二元t-Copula函数对于P2P两两区域市场间的相依结构刻画效果较好,我国P2P网络借贷风险传染具有地域间的差异性,不同区域市场之间存在弱相关性,而不存在显著尾部相关.因此认为,由于当前的行业发展存在地域割裂性,不同区域市场间的风险传染暂不明显. 展开更多
关键词 P2P 风险传染 COPULA 相关性测度 相依结构
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基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度量 认领
18
作者 沈根祥 邹欣悦 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第7期68-76,共9页
作为风险资产收益和波动之间关系的度量,杠杆效应是金融市场数据三大分布特征之一,在波动预测、资产定价和风险管理中起着重要作用。日内高频数据计算的已实现波动作为波动的代理变量,解决了波动不能观测的问题,实现了用波动和收益直接... 作为风险资产收益和波动之间关系的度量,杠杆效应是金融市场数据三大分布特征之一,在波动预测、资产定价和风险管理中起着重要作用。日内高频数据计算的已实现波动作为波动的代理变量,解决了波动不能观测的问题,实现了用波动和收益直接建模捕捉杠杆效应。深入了解收益和已实现波动的相关模式并以此构建二者的联合分布是正确度量杠杆效应的关键。本文以局部相关系数为工具研究收益和波动在不同取值范围内的相关性变化,实证研究结果表明,与负收益冲击引起波动增加一样,正收益冲击也会引起波动增加,这与传统杠杆效应理论并不一致,与Chen和Ghysels(2011)对美国股票市场的实证结果一致。为正确捕捉和度量实证结果反映出的杠杆效应,在扭曲混合Copula构造方法基础上,本文用截尾扭曲函数构造扭曲混合Copula,以此作为收益和已实现波动的联合分布,再现收益和已实现波动的局部相关性特征。以上证综指2013.1.29日至2017.4.30区间内日内1分钟高频数据为样本进行实证分析表明,本文构造的Copula函数具有和实际数据一致的局部相关特征,能够正确刻画市场表现出的杠杆效应。Copula拟合优度的非参数检验表明,实际数据不拒绝本文构造的Copula函数,而现有文献采用的单成分Copula函数和两成分混合Copula函数均被拒绝。本文为收益和已实现波动的联合建模提供参考,具有基础重要性。 展开更多
关键词 杠杆效应 已实现波动 COPULA 局部相关系数
基于连续干旱游程的干旱特征分析与应用 认领
19
作者 覃丽华 张鑫 《中国农村水利水电》 北大核心 2020年第10期164-169,共6页
干旱是复杂的自然灾害,了解干旱的演变规律对旱情的防治、水资源的规划和管理意义重大。根据榆林市5个气象站1960-2016年的逐月标准化降水指数,通过不连续干旱游程(UDR)与连续干旱游程(CDR)方法提取干旱变量,应用Copula函数分析干旱发... 干旱是复杂的自然灾害,了解干旱的演变规律对旱情的防治、水资源的规划和管理意义重大。根据榆林市5个气象站1960-2016年的逐月标准化降水指数,通过不连续干旱游程(UDR)与连续干旱游程(CDR)方法提取干旱变量,应用Copula函数分析干旱发生概率与重现期。结果显示:①与UDR方法相比,CDR方法提取的数据系列含有较多极端数据,有助于减小最优理论分布与实测数据的尾部拟合误差;②干旱历时与干旱烈度的联合最适分布为:绥德站为Frank Copula,榆阳站和横山站为Gumbel Copula,神木站和定边站为Gaussian Copula。③榆林市干旱联合累积概率随干旱历时与干旱烈度增大而增大;组合重现期随干旱历时与干旱烈度的增大而呈先缓后陡的增加趋势。 展开更多
关键词 榆林 干旱 连续干旱游程 COPULA
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基于G-H Copula函数的惠州市龙门县留洞水库洪水设计研究 认领
20
作者 刘立新 《广东水利水电》 2020年第1期35-37,共3页
该文对惠州市龙门县留洞水库运用G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计,结果表明二维联合设计方案安全可行,有利于最大程度上防御汛限洪水。G-H Copula函数考虑了洪水事件过程峰量联合分布特征,是基于洪水过程与形态... 该文对惠州市龙门县留洞水库运用G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计,结果表明二维联合设计方案安全可行,有利于最大程度上防御汛限洪水。G-H Copula函数考虑了洪水事件过程峰量联合分布特征,是基于洪水过程与形态的设计方案,可为库区洪水设计提供可靠依据。 展开更多
关键词 G-H COPULA P-Ⅲ边缘分布 设计洪水 双变量
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