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混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价 预览
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作者 刘文倩 韦才敏 卜祥智 《经济数学》 2018年第4期16-20,共5页
当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用△-对冲和混合分数It?公式,建立混合分数布朗 运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在 此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由... 当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用△-对冲和混合分数It?公式,建立混合分数布朗 运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在 此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由此,再根据敲入-敲出障碍期权关系式可推出障碍 期权所有类型的定价公式. 展开更多
关键词 期权定价 混合分数布朗运动 欧式障碍期权 热传导方程
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模糊随机环境中的欧式障碍期权定价 预览 被引量:4
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作者 马勇 张卫国 +1 位作者 刘勇军 傅俊辉 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第5期641-647,共7页
考虑到现实世界的不确定性包含随机性和模糊性,运用随机分析和模糊集理论研究了模糊随机环境中的欧式障碍期权定价问题.由于各种欧式障碍期权的定价方法和思路基本相同,因此仅以向上敲出看涨障碍期权为例说明如何定价.通过假设标的... 考虑到现实世界的不确定性包含随机性和模糊性,运用随机分析和模糊集理论研究了模糊随机环境中的欧式障碍期权定价问题.由于各种欧式障碍期权的定价方法和思路基本相同,因此仅以向上敲出看涨障碍期权为例说明如何定价.通过假设标的资产价格服从模糊随机过程,得到了向上敲出看涨障碍期权的模糊价值和其在可能性均值意义下的定价公式. 展开更多
关键词 欧式障碍期权定价 模糊随机变量 模糊随机过程
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