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天津市港口与城市经济发展的关系与作用机制 预览
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作者 解冬轩 《财讯》 2019年第10期180-182,共3页
进入21世纪,经济全球化的步伐不断加快,国际贸易日益兴盛,全球经济重心再一次向港口城市转移,港口已经成为了驱动城市乃至地区经济发展的重要重要资源,也是增强竞争力的保证。以港口为依托,着重发展港口经济,以此来促进该城市及地区的... 进入21世纪,经济全球化的步伐不断加快,国际贸易日益兴盛,全球经济重心再一次向港口城市转移,港口已经成为了驱动城市乃至地区经济发展的重要重要资源,也是增强竞争力的保证。以港口为依托,着重发展港口经济,以此来促进该城市及地区的经济发展的重要举措。同时也是优化本地区资源配置,调剂产业结构的重要驱动力。因此研究港口与经济发展之间的相互关系及作用机制,以此来充分利用港口经济的发展优势,实现产业结构的优化和经济的快速发展,有着至关重要的意义。本文采用协整理论与ADF检验,利用天津市港口发展情况与天津市城市经济发展情况的数据进行实证研究,并据此提出相关的建议及对策。 展开更多
关键词 港口城市 港口经济 协整理论 作用机制
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中国主要煤炭现货价格指数与期货价格指数联动效应比较研究 预览
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作者 刘凌云 潘岩 《中国煤炭》 2019年第1期10-17,共8页
鉴于我国煤炭现货价格指数发布较多,有必要选取主要煤炭现货价格指数与期货价格指数联动效应进行比较研究,基于协整理论的平稳性检验、基差及方差分析对5家煤炭现货价格指数CCI、Wind、YBSPI、CCTD及BSPI分别进行实证研究,发现在2016年4... 鉴于我国煤炭现货价格指数发布较多,有必要选取主要煤炭现货价格指数与期货价格指数联动效应进行比较研究,基于协整理论的平稳性检验、基差及方差分析对5家煤炭现货价格指数CCI、Wind、YBSPI、CCTD及BSPI分别进行实证研究,发现在2016年4月29日之前,现货价格指数与期货价格指数联动效应并不显著,且期货对CCI、Wind的影响程度大于对CCTD、BSPI的影响程度;2016年4月29日之后,联动效应显著起来,且现货价格指数除BSPI、CCTD外,均与期货之间存在稳定的协整关系,期货价格是现货价格的格兰杰原因;给出了5家现货价格指数与期货价格指数的关联影响程度,并给出排名。政府有必要对煤炭现货价格指数的编制与发布进行规范,以更好地获得真实交易,充分发挥期货市场规避风险的功能,提高资源配置效率。 展开更多
关键词 煤炭价格指数 现货价格指数 期货价格指数 协整理论 价格指数排名
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基于协整理论的统计套利策略实证分析 预览
3
作者 陈乾 《西部金融》 2019年第1期37-41,共5页
本文基于协整方法的理论基础,选取了融资融券市场上电力行业中两只相关性最大的股票,采用统计套利对冲交易策略对其进行统计套利实证分析。通过构造价差序列确定交易区间及止损区间,并依据所构造的区间提示的交易信号来进出市场,以此获... 本文基于协整方法的理论基础,选取了融资融券市场上电力行业中两只相关性最大的股票,采用统计套利对冲交易策略对其进行统计套利实证分析。通过构造价差序列确定交易区间及止损区间,并依据所构造的区间提示的交易信号来进出市场,以此获得收益。研究得出:统计套利能获得很好的投资收益,可以用在做空机制日渐成熟的证券市场上,帮助投资者降低市场风险,与此同时获取较高的收益。 展开更多
关键词 股票 做空机制 协整理论 统计套利
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基于GARCH对沪深300股指期货套利策略的实证分析 预览
4
作者 苗宇 朱家明 《北京印刷学院学报》 2019年第5期77-80,共4页
为研究股指期货市场的套利交易策略,选取沪深300与上证50股指期货指数从2016年3月25日至2017年3月27日的日K线数据收盘价为研究样本,对所选的观测值进行对数变换后,经过时间序列检验,建立误差修正模型,求得了沪深300与上证50的套利比例... 为研究股指期货市场的套利交易策略,选取沪深300与上证50股指期货指数从2016年3月25日至2017年3月27日的日K线数据收盘价为研究样本,对所选的观测值进行对数变换后,经过时间序列检验,建立误差修正模型,求得了沪深300与上证50的套利比例。最后建立GARCH模型,通过条件标准差设定区间确定了开仓和止损平仓的信号,在样本区间内,给出两种股指期货的套利交易策略,以期为投资者在股指期货市场的套利交易提供对策建议。 展开更多
关键词 股指期货 价差套利 协整理论 GARCH模型 实证分析
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基于协整理论的DFT-GARCH模型的统计套利研究 预览
5
作者 方军 李星野 《经济数学》 2019年第2期57-62,共6页
现有的统计套利策略大多建立在协整理论和GARCH模型的基础上.离散Fourier变换(DFT)的思想可以挖掘价差序列周期性、非线性的特征,保证其在拟合和预测中的精确度.利用沪铜期货合约的收盘价数据进行实证分析,研究结果表明:在高频数据下,... 现有的统计套利策略大多建立在协整理论和GARCH模型的基础上.离散Fourier变换(DFT)的思想可以挖掘价差序列周期性、非线性的特征,保证其在拟合和预测中的精确度.利用沪铜期货合约的收盘价数据进行实证分析,研究结果表明:在高频数据下,新模型对数据的拟合和预测效果要明显优于传统的套利模型,在相同的交易规则下,新模型的套利成功率和收益率都高于传统的统计套利模型. 展开更多
关键词 数量经济学 统计套利 协整理论 GARCH模型 离散Fourier变换
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中国医药制造业外商直接投资对产业研发资金投入影响的研究
6
作者 王东宇 王素 +1 位作者 江雯雯 陈玉文 《中南药学》 CAS 2019年第3期475-480,共6页
目的实证分析中国医药制造业外商直接投资(FDI)与研发(R&D)资金投入的关系,为提升中国医药制造业研发投入水平和创新能力提供参考。方法选取2000-2016年间中国医药制造业相关数据为样本,基于协整理论,建立误差修正模型并进行格兰杰... 目的实证分析中国医药制造业外商直接投资(FDI)与研发(R&D)资金投入的关系,为提升中国医药制造业研发投入水平和创新能力提供参考。方法选取2000-2016年间中国医药制造业相关数据为样本,基于协整理论,建立误差修正模型并进行格兰杰因果关系检验,以探求两者之间的关系。结果中国医药制造业外商直接投资对研发资金投入具有显著的正向影响,外商直接投资每增加1%,中国医药制造业研发资金投入增加1.22%。且这种正向推动作用具有滞后性,其中滞后3年的效应最为显著。结论政府和医药企业应当合理运用FDI与R&D资金投入之间长期的正向协整关系,在现有基础上大力吸引外商对我国医药制造业进行投资。 展开更多
关键词 医药制造业 外商直接投资 研发资金投入 协整理论
基于Lee-Carter模型的互助养老年金研究 预览
7
作者 肖鸿民 杨晓丹 马志娥 《经济数学》 2018年第3期70-76,共7页
基于经典的双线性随机Lee-Carter模型,采用经济学的协整理论,对中国大陆男性人口死亡率进行预测,克服了ARIMA模型预测的局限性.在随机利率和Lee-Carter模型的基础上度量退休年金和生命年金的长寿风险,并为此提出应对策略,引入由... 基于经典的双线性随机Lee-Carter模型,采用经济学的协整理论,对中国大陆男性人口死亡率进行预测,克服了ARIMA模型预测的局限性.在随机利率和Lee-Carter模型的基础上度量退休年金和生命年金的长寿风险,并为此提出应对策略,引入由消费者承担系统长寿风险、年金池承担个体长寿风险的群体自助养老年金(GSA),然后对其进行实证分析发现,与普通年金相比,GSA模型分担模式拥有较高的给付额. 展开更多
关键词 金融学 群体自助养老年金 协整理论 Lee-carter模型 长寿风险
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电力消费与经济增长的协整与周期关系分析——以山东省为例 预览
8
作者 韩晓宇 《现代工业经济和信息化》 2018年第12期3-5,9共4页
分析研究了山东省电力消费与经济增长的协整关系检验,证明山东省的电力消费与经济增长间具有长期的均衡关系。采用HP滤波方法分离出全社会用电量和实际GDP的对数序列的趋势成分和周期成分,结果表明,山东省电力消费和经济增长的趋势成分... 分析研究了山东省电力消费与经济增长的协整关系检验,证明山东省的电力消费与经济增长间具有长期的均衡关系。采用HP滤波方法分离出全社会用电量和实际GDP的对数序列的趋势成分和周期成分,结果表明,山东省电力消费和经济增长的趋势成分之间存在共同趋势,周期成分具有几乎一致的波动特征。 展开更多
关键词 电力消费 经济增长 协整理论 Hodrick-Prescott滤波
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基于误差修正模型的土石坝渗流观测资料分析 预览
9
作者 吴雄伟 张丽红 +1 位作者 唐宏进 程伟平 《人民长江》 北大核心 2018年第A02期296-299,320共5页
目前土石坝渗流观测资料分析中最常用的多元线性回归模型只能用于平稳时间序列,部分非平稳监测数据可能导致伪回归,误差修正模型能够很好地解决这个问题。介绍了时间序列理论、协整理论、误差修正模型建立的原理及检验方法步骤,随后以... 目前土石坝渗流观测资料分析中最常用的多元线性回归模型只能用于平稳时间序列,部分非平稳监测数据可能导致伪回归,误差修正模型能够很好地解决这个问题。介绍了时间序列理论、协整理论、误差修正模型建立的原理及检验方法步骤,随后以浙江东阳市横锦水库短期监测数据为例建立误差修正模型,进行平稳性检验和协整检验,将其拟合和预测的结果与传统多元线性回归模型模拟结果对比。结果表明:误差修正模型明显提高了拟合精度和预测精度,在土石坝渗流观测数据分析中具有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 多元线性回归模型 误差修正模型 协整理论 平稳性检验 土石坝
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我国建筑业投入、产出与社会经济增长关系实证研究 预览
10
作者 王鑫 《宿州学院学报》 2018年第10期29-34,共6页
从建筑业投入和产出角度分析建筑业与经济增长的关系,采用1991—2014年的时间序列,在检验了单序列平稳性的基础上,使用协整理论、误差修正模型和GRanGER因果检验实证研究三者之间关系。结果显示:建筑业投入、产出与经济增长之间存在长... 从建筑业投入和产出角度分析建筑业与经济增长的关系,采用1991—2014年的时间序列,在检验了单序列平稳性的基础上,使用协整理论、误差修正模型和GRanGER因果检验实证研究三者之间关系。结果显示:建筑业投入、产出与经济增长之间存在长期协整关系;建筑业投入与经济增长存在双向的GRanGER因果关系;建筑业投入是建筑业产出的单向GRanGER原因。建筑业投入对经济增长的贡献率要远大于经济增长对建筑业投入的贡献率,而建筑业产出对经济增长的贡献率却要远小于经济增长对建筑业产出的贡献率。在重视提高建筑业投入的质量和效益的同时,也要兼顾建筑业产出的效率,加强建筑业技术创新和机械化程度,提高工程项目管理质量以促进经济增长。 展开更多
关键词 建筑业投入 建筑业产出 协整理论 VEC模型 GRANGER因果检验
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基于协整理论的中国医药制造业盈利能力与R&D投入关系研究 预览
11
作者 张雅静 李晓丹 陈玉文 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2018年第18期84-89,共6页
以1995—2015年医药制造业数据为样本,用主营业务利润率代表盈利能力,R&D投入强度代表R&D投入,基于协整理论,建立误差修正模型并进行格兰杰因果检验。结果表明医药制造业盈利能力的提升能够增加R&D投入,但R&D投入带来盈利能力的提... 以1995—2015年医药制造业数据为样本,用主营业务利润率代表盈利能力,R&D投入强度代表R&D投入,基于协整理论,建立误差修正模型并进行格兰杰因果检验。结果表明医药制造业盈利能力的提升能够增加R&D投入,但R&D投入带来盈利能力的提升需要漫长的过程。因此,医药制造企业要提升自身的盈利能力,对R&D活动进行稳定持续的资金投入,同时提高R&D活动效率,加快成果的商业化进程。 展开更多
关键词 医药制造业 盈利能力 R&D投入 协整理论 误差修正模型
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协整套利下的股票市场实证分析 预览
12
作者 王晶 《市场周刊》 2018年第6期117-119,共3页
基于GARCH模型,收集中国A股市场电力行业2014年到2016年共计397个日交易数据的收盘价,采用ADF检验(单位根检验)和EG检验法研究A股市场属于同一行业中日收盘数据相关性系数较高,即联动性较强的股票间的收敛关系及动态变化并分析A股市... 基于GARCH模型,收集中国A股市场电力行业2014年到2016年共计397个日交易数据的收盘价,采用ADF检验(单位根检验)和EG检验法研究A股市场属于同一行业中日收盘数据相关性系数较高,即联动性较强的股票间的收敛关系及动态变化并分析A股市场统计套利的风险,研究发现基于股票所属行业构建套利组合具有较大风险,融资融券的双向交易机制尚未充分发挥,市场有效程度不足,但统计套利在中国市场仍具有可行性。实证结果表明,从整个行业看,股票之间不存在持续、稳定的收敛关系,但同一行业内某些个股之间存在着不稳定的收敛关系;通过相关系数法及ADF收敛检验可以为选择套利资产组合提供依据,同时样本外检验证实了前述结果。研究结论为对冲基金进行统计套利风险分析提供经验证据,并为选择套利资产组合提供方法。 展开更多
关键词 统计套利 协整理论 GARCH模型 残差
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北京市卫生资源投入对居民健康影响的动态计量分析
13
作者 张柠 《中华医院管理杂志》 CSCD 北大核心 2018年第12期1051-1054,共4页
目的了解北京市卫生资源投入现状,分析卫生资源投入影响健康产出的大小和方向。方法为避免时间序列的“伪回归”,收集北京市相关指标宏观统计数据,采用协整检验与误差修正模型方法,分析资源投入和医疗卫生需求对健康产出的影响。结果千... 目的了解北京市卫生资源投入现状,分析卫生资源投入影响健康产出的大小和方向。方法为避免时间序列的“伪回归”,收集北京市相关指标宏观统计数据,采用协整检验与误差修正模型方法,分析资源投入和医疗卫生需求对健康产出的影响。结果千人均实有床位数、政府卫生支出、居民可支配收入对健康产出具有正向影响,医护比和人口抚养比对健康产出具有负向影响,但医护比和政府卫生支出差异导致的健康产出差异无统计学意义。结论卫生资源投入的增加促进健康状况改善,但应进一步改善区域间卫生资源配置的均衡性;应进一步加强护理人员培养,提高卫生人力资源配置效率;提高政府卫生支出水平,促进连续性医疗服务体系的建立和完善。 展开更多
关键词 卫生资源 健康状况 协整理论 误差修正模型 动态分析
京津冀地区经济与金融发展互动关系的实证检验 预览 被引量:2
14
作者 沈浩鹏 李程 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第4期139-142,共4页
文章根据京津冀地区1979—2016年的经济与金融数据,运用格兰杰因果关系检验、协整检验、VAR模型和时变参数模型,对京津冀地区经济与金融发展两者关系进行了实证分析,认为三个地区金融发展能够有效促进GDP增长,但各地区影响有所不同。
关键词 经济与金融 协整理论 时变参数模型 VAR模型
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基于协整理论的环境温湿度效应下连续梁桥频率修正方法 预览 被引量:1
15
作者 何浩祥 张小福 王小兵 《振动与冲击》 CSCD 北大核心 2018年第7期23-31,61共10页
环境温度和湿度效应及其变化导致工程结构的模态参数有明显的波动和时变特性;目前关于温度对桥梁频率影响和相关量化统计方法并不能完全反映多环境因素综合作用下的结构动力性能和时变频率特性。利用协整理论能够量化多个非平稳序列之... 环境温度和湿度效应及其变化导致工程结构的模态参数有明显的波动和时变特性;目前关于温度对桥梁频率影响和相关量化统计方法并不能完全反映多环境因素综合作用下的结构动力性能和时变频率特性。利用协整理论能够量化多个非平稳序列之间长期均衡关系的能力,对自然环境下三跨混凝土桥梁模型的长期监测及数据分析,建立了基于协整理论的“温度—湿度—频率”长期均衡模型,研究了温度和湿度对结构频率的综合影响。结果表明该模型具有较好的拟合精度和预测能力,能充分反应环境温度和湿度对结构频率影响的本质特征;基于该协整模型,进一步提出了考虑多环境因素影响的桥梁频率修正模型,有效剔除环境温度和湿度对频率的影响,准确展现结构内因引起的动态特性改变,为桥梁损伤诊断和安全评估提供有效信息。 展开更多
关键词 频率 协整理论 温度 湿度 钢筋混凝土桥梁 结构健康监测
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基于协整理论的财政收入与经济增长关系研究——来自四川省时间序列数据 预览
16
作者 李民梁 张玉强 《决策咨询》 2018年第6期87-96,共10页
财政收入与经济增长关系一直是理论界讨论的热点。为了推动财政收入与经济增长协调发展,在协整理论的指导下对四川省1997-2016年财政收入与 GDP数据进行定量分析,结果表明财政收入与 GDP具有协整关系,可以形成长期均衡,即使存在短期波动... 财政收入与经济增长关系一直是理论界讨论的热点。为了推动财政收入与经济增长协调发展,在协整理论的指导下对四川省1997-2016年财政收入与 GDP数据进行定量分析,结果表明财政收入与 GDP具有协整关系,可以形成长期均衡,即使存在短期波动,内部修正机制也会将其调整为均衡状态;财政收入与GDP二者相辅相成,相互促进;经济发展为财政收入扩张提供源动力,偏离经济水平的财政收入对于自身持续发展和国民经济增长都是不利的。为促进财政收入规模与经济水平相匹配,应该进一步扩大经济总量,加强财政监管,优化支出结构,提高财政资金利用效率。 展开更多
关键词 财政收入 经济增长 GDP 协整理论
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中国医药制造业出口与研发资金投入关系的区域比较研究
17
作者 江雯雯 张雅静 陈玉文 《中国现代应用药学》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期1258-1264,共7页
目的分析比较我国东、中、西部医药制造业的出口贸易活动对研发资金投入影响的差异,为提升我国各地区医药制造业研发投入水平和创新能力提供参考。方法选取1998—2015年我国医药制造业相关数据为样本,根据协整理论,建立误差修正模型并... 目的分析比较我国东、中、西部医药制造业的出口贸易活动对研发资金投入影响的差异,为提升我国各地区医药制造业研发投入水平和创新能力提供参考。方法选取1998—2015年我国医药制造业相关数据为样本,根据协整理论,建立误差修正模型并进行格兰杰因果关系检验,以探求二者之间的关系及其影响方向。结果我国东、中、西部地区医药制造业出口贸易活动对研发资金投入都有滞后性的正向影响,通常在出口贸易活动获益之后1,2,3年对研发资金投入的增长影响较为显著;此外,这种影响按区域排序:西部地区大于东部地区,中部地区最小。建议相关部门及企业应当重视地区差异,因地制宜、合理地利用出口贸易活动对研发资金投入的正向推动作用,以提升医药制造业研发投入水平。 展开更多
关键词 医药制造业 区域 协整理论 研发资金投入 出口贸易活动
基于VAR模型的陕西省物流业与进出口贸易关系实证研究 预览
18
作者 田昌奇 《商业经济》 2018年第8期34-36,40共4页
以往国内学者针对三者的关系进行了定性与定量分析。通过利用陕西省1989-2015年的数据,构建VAR模型对陕西省物流业与进出口贸易的关系进行实证研究。协整检验表明物流业与进出口贸易之间存在长期协整的关系。格兰杰因果检验表明进口贸... 以往国内学者针对三者的关系进行了定性与定量分析。通过利用陕西省1989-2015年的数据,构建VAR模型对陕西省物流业与进出口贸易的关系进行实证研究。协整检验表明物流业与进出口贸易之间存在长期协整的关系。格兰杰因果检验表明进口贸易是物流业的格兰杰原因,物流业是出口贸易的格兰杰原因。脉冲响应分析和方差分解表明,进口贸易和出口贸易都能促进物流业发展,进口贸易对物流业的贡献值大于出口贸易对物流业的贡献值。物流业与进出口贸易相辅相成,相互促进,因此提升陕西省物流业和进出口贸易的发展水平可以助力陕西省经济的发展。 展开更多
关键词 物流业 进出口贸易 协整理论 VAR模型
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河源市对外贸易与区域物流关系研究——以广东自贸区建设为背景 预览
19
作者 叶影霞 《经济论坛》 2018年第4期47-50,共4页
以广东自贸区建设为背景,基于河源市2002~2016年度的外贸进出口总额、货物运输量、货物周转量三项指标数据,运用协整理论及格兰杰(Granger)因果检验等计量经济学方法,研究河源市对外贸易与区域物流之间的关系。结果表明,河源市货运量、... 以广东自贸区建设为背景,基于河源市2002~2016年度的外贸进出口总额、货物运输量、货物周转量三项指标数据,运用协整理论及格兰杰(Granger)因果检验等计量经济学方法,研究河源市对外贸易与区域物流之间的关系。结果表明,河源市货运量、货物周转量及进出口额之间存在长期均衡关系(即协整关系),货运量(或货物周转量)与进出口额在长期存在格兰杰因果关系。在此基础上对河源市对外贸易发展提出对策与建议。 展开更多
关键词 广东自贸区 对外贸易 区域物流 协整理论
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西藏居民消费与经济增长关系的协整研究
20
作者 苏婕 《时代金融》 2018年第36期57-57,61共2页
本文运用协整理论,对西藏地区生产总值与居民消费建立误差修正模型进行研究。实证分析结果表明:二者存在长期稳定的均衡关系和短期动态调整关系,同时还存在着双向Granger因果关系,即西藏经济增长与居民消费存在相互影响、相互促进的作用。
关键词 居民消费 协整理论 GRANGER因果检验 误差修正模型
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