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文章速递基于决策树与神经网络的上市公司信用风险评估模型比较研究 认领
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作者 孙剑斌 魏敏 《中国管理信息化》 2021年第1期100-106,共7页
随着中国市场化改革的深入,企业的信用风险评估显得尤为重要,金融机构已经将其作为评估信贷风险、降低违约率以及增加现金流的关键途径,因此,加强企业信用风险评估模型的研究势在必行。本文选取上交所555家上市公司2012-2018年的财务数... 随着中国市场化改革的深入,企业的信用风险评估显得尤为重要,金融机构已经将其作为评估信贷风险、降低违约率以及增加现金流的关键途径,因此,加强企业信用风险评估模型的研究势在必行。本文选取上交所555家上市公司2012-2018年的财务数据作为研究样本,首先运用因子分析方法筛选企业信用风险评估模型的财务指标;其次构建基于决策树与神经网络两种不同算法的企业信用评估模型;最后将两者进行比较,结果显示,从综合性能看神经网络比决策树效果更好。 展开更多
关键词 决策树 神经网络 信用风险评估 上市公司
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基于改进的随机森林模型的个人信用风险评估研究 认领 被引量:4
2
作者 周永圣 崔佳丽 +2 位作者 周琳云 孙红霞 刘淑芹 《征信》 北大核心 2020年第1期28-32,共5页
提出基于XGBoost算法的随机森林模型(即XGBoost-RF模型),以评估个人信用风险。将德国信用数据集作为数据样本,引入XGBoost算法处理数据样本,依据其得出的重要性得分筛选个人信用风险评估指标;基于所得指标,运用随机森林算法(RF)对数据... 提出基于XGBoost算法的随机森林模型(即XGBoost-RF模型),以评估个人信用风险。将德国信用数据集作为数据样本,引入XGBoost算法处理数据样本,依据其得出的重要性得分筛选个人信用风险评估指标;基于所得指标,运用随机森林算法(RF)对数据样本进行分类,并分析了指标特点及分类性能。研究结果表明:实务中个人信用风险评估指标体系对"人脉关系"指标关注欠缺;无论从成本还是预测效果来看,改进的随机森林模型即XGBoost-RF模型都展示了较好的可行性和优越性。 展开更多
关键词 信用风险评估 信用指标 特征选择 XGBoost 随机森林(RF) XGBoost-RF
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基于RF-SMOTE-XGboost下的银行用户个人信用风险评估模型 认领
3
作者 张雷 王家琪 +2 位作者 费职友 罗帅 隋京岐 《现代电子技术》 北大核心 2020年第16期76-81,共6页
大数据时代下,用户信用数据中的高维稀疏特征与样本不平衡现象日益显著。为处理高维特征,文中采用随机森林(RF)从Filter和Wrapper角度进行特征提取,并用SMOTE算法对训练集样本做采样处理。模型训练阶段使用粒子群优化算法对XGboost模型... 大数据时代下,用户信用数据中的高维稀疏特征与样本不平衡现象日益显著。为处理高维特征,文中采用随机森林(RF)从Filter和Wrapper角度进行特征提取,并用SMOTE算法对训练集样本做采样处理。模型训练阶段使用粒子群优化算法对XGboost模型做分类精度提高。最后,采用一开源银行数据集提供的数据进行实例验证。结果表明,相较于一般的GBDT模型和网格搜索法,所建立的模型在评估时具有更好的精度与收敛性。 展开更多
关键词 信用风险评估 SMOTE算法 特征提取 采样处理 XGboost 实例验证
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P2P平台借款人信用风险评估模型构建——基于模糊层次分析法 认领
4
作者 廖梦晗 陈晨 张丹丹 《河南工程学院学报:社会科学版》 2020年第1期24-32,共9页
2016年8月,我国颁布了对于P2P网络信贷平台的管理办法,但由于国内信用体系发展还不完善,国内消费理念与国外存在很大差别,P2P网络借贷平台对于借款人信用风险管理十分欠缺。采用模糊层次分析法(FAHP),构建对借款人信用风险的评估模型,... 2016年8月,我国颁布了对于P2P网络信贷平台的管理办法,但由于国内信用体系发展还不完善,国内消费理念与国外存在很大差别,P2P网络借贷平台对于借款人信用风险管理十分欠缺。采用模糊层次分析法(FAHP),构建对借款人信用风险的评估模型,从模型的建立和计算的结果来看,影响因素权重占比较大的有借款人的违约情况、平台贷后对借款人的追踪程度、平台对该借款人的初步信用评估准确度、借款人信息共享程度和逾期还款笔数占总还款笔数百分比等。通过模糊层次分析法构建出的借款人信用风险评估模型,经过案例检验,可以作为P2P网络借贷平台评估标准的参考。 展开更多
关键词 P2P 借款人 信用风险评估 模糊层次分析法(F-AHP) 风险控制
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核心企业信用扩散背景下旅游供应链金融信用风险评估研究——基于旅游餐饮行业上市公司的数据分析 认领
5
作者 倪向丽 吕波 《旅游研究》 2020年第4期23-33,共11页
与中国旅游业蓬勃发展所伴生的是旅游供应链中众多的轻资产型中小企业难以从金融机构获得资金支持,资金需求成为制约阻碍其发展的较大问题之一。在旅游供应链中拥有核心资源和竞争力的核心企业,利用自身的优势及资信能力,为供应链内与... 与中国旅游业蓬勃发展所伴生的是旅游供应链中众多的轻资产型中小企业难以从金融机构获得资金支持,资金需求成为制约阻碍其发展的较大问题之一。在旅游供应链中拥有核心资源和竞争力的核心企业,利用自身的优势及资信能力,为供应链内与其合作的中小企业提供信用扩散,可以帮助中小企业盘活资产,打通企业资金循环。基于此,文章选取29家旅游餐饮行业上市公司,以企业盈利能力、企业偿债能力、企业运营能力、企业成长能力、企业现金流量作为一级指标,利用因子分析的方法获得其各自的信用状况评分,建立了旅游供应链金融视角下的核心企业信用风险评价模型,并对旅游供应链金融发展提出相关建议。 展开更多
关键词 旅游供应链金融 信用风险评估 因子分析 旅游餐饮行业上市公司
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农户分化视角下农地经营权抵押贷款信用风险因素识别与评估——基于四川成都的调研数据 认领
6
作者 宋坤 张馨予 《四川农业大学学报》 CSCD 北大核心 2020年第3期365-372,共8页
【目的】研究政府主导型农地经营权抵押贷款信用风险问题,为金融机构进一步推广该类贷款提供借鉴。【方法】以四川成都实地调研数据为样本,通过Logistic模型探讨影响政府主导型农地经营权抵押贷款信用风险的主要因素,在采用CRITIC法界... 【目的】研究政府主导型农地经营权抵押贷款信用风险问题,为金融机构进一步推广该类贷款提供借鉴。【方法】以四川成都实地调研数据为样本,通过Logistic模型探讨影响政府主导型农地经营权抵押贷款信用风险的主要因素,在采用CRITIC法界定信用风险区间后利用支持向量机进行评估。【结果】家庭总资产、家庭年净收入、经营主体类型、流入农地面积、作物估值、作物价格波动、抵押物类型以及有无担保对信用风险具有显著影响;采用Logistic-SVM模型评估的结果表明仅有2.74%的贷款处于高风险状态,且新型农业经营主体的信用风险小于传统小农户。【结论】鉴于异质性农户的信用风险具有显著差异,政府主导型农地经营权抵押贷款应大力服务于种养大户、家庭农场、专业合作社和龙头企业等新型农业经营主体;金融机构应加强与商业性担保机构的合作,健全传统小农户的征信体系;同时应完善相关配套服务措施。 展开更多
关键词 农户分化 政府主导型 农地经营权抵押贷款 信用风险评估 Logistic-SVM模型
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基于PFM模型与倾向匹配得分法的中小企业信用风险评估 认领
7
作者 段翀 《征信》 北大核心 2020年第6期35-42,共8页
通过将PFM模型与倾向匹配得分法结合,利用中小企业财务数据与同行业上市企业信息,测算中小企业的资产市场价值,进而构建中小企业信用风险评估模型。该模型的优势在于,其不仅反映了中小企业的静态财务信息,而且还体现了股票市场的动态信... 通过将PFM模型与倾向匹配得分法结合,利用中小企业财务数据与同行业上市企业信息,测算中小企业的资产市场价值,进而构建中小企业信用风险评估模型。该模型的优势在于,其不仅反映了中小企业的静态财务信息,而且还体现了股票市场的动态信息。通过对某城市商业银行的中小企业数据进行实证研究,结果表明,相对于Logistic回归模型,基于PFM模型与倾向匹配得分法的中小企业信用风险评估模型具有更高的违约判别精度,能更准确地识别非上市中小企业的信用风险。 展开更多
关键词 中小企业 信用风险评估 PFM模型 倾向匹配得分法
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基于GBDT算法的大数据风控模型研究 认领
8
作者 王心逸 《郑州航空工业管理学院学报》 2020年第5期108-112,共5页
大数据风控是指金融机构利用机器学习的方法,以行为大数据替代抵押资产,进行信用风险评估,从而解决长尾客户风控难问题。GBDT算法是一种基于梯度提升的高效集成学习算法,本文基于GBDT算法建立大数据风控模型,并针对LendingClub的个人信... 大数据风控是指金融机构利用机器学习的方法,以行为大数据替代抵押资产,进行信用风险评估,从而解决长尾客户风控难问题。GBDT算法是一种基于梯度提升的高效集成学习算法,本文基于GBDT算法建立大数据风控模型,并针对LendingClub的个人信贷真实数据进行实证研究,结果表明基于GBDT算法的风控模型比逻辑回归和决策树算法模型具有更好的分类效果和泛化能力。 展开更多
关键词 大数据风控 集成算法 GBDT 信用风险评估
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基于BP神经网络的P2P网贷个人信用风险评估 认领 被引量:1
9
作者 李佳蓉 蒋艳莉 汤礼媛 《时代金融》 2019年第24期105-106,共2页
针对我国日益凸显的P2P网络借贷业务的信用风险控制问题,构建一个有效的P2P网贷借款人的信用风险评估模型,以促进我国P2P网贷行业的可持续发展。通过文献资料收集及分析,选取对借款人信用具有影响的指标并量化,建立P2P网贷借款人的信用... 针对我国日益凸显的P2P网络借贷业务的信用风险控制问题,构建一个有效的P2P网贷借款人的信用风险评估模型,以促进我国P2P网贷行业的可持续发展。通过文献资料收集及分析,选取对借款人信用具有影响的指标并量化,建立P2P网贷借款人的信用评估指标体系,构建基于BP神经网络的信用风险评估模型,通过人人贷平台的相关数据进行仿真,验证模型的有效性。仿真结果表明,该模型适用于P2P网贷借款人信用风险评估。 展开更多
关键词 P2P网络借贷 借款人信用 信用风险评估 BP神经网络
基于Probit模型的中国制造业企业信贷风险测度研究 认领 被引量:4
10
作者 霍源源 姚添译 李江 《预测》 CSSCI 北大核心 2019年第4期76-82,共7页
本文基于Probit模型构建了制造业企业信用风险评估方法,通过指标选取及检验,认为流动资产比率、资产负债率及总资产增长率等10个财务变量可以显著地反映企业偿付能力和发展能力,并作为风险测度模型的解释变量。经过对我国制造业上市企... 本文基于Probit模型构建了制造业企业信用风险评估方法,通过指标选取及检验,认为流动资产比率、资产负债率及总资产增长率等10个财务变量可以显著地反映企业偿付能力和发展能力,并作为风险测度模型的解释变量。经过对我国制造业上市企业信贷风险的测度检验,该模型对制造业企业违约事件发生的判别准确率达到92.97%,并能够提前1到8个季度对企业进行信用风险危机预警,可以较好地预测企业违约事件发生的概率,为制造业企业信用风险的防范提供决策支持。 展开更多
关键词 信用风险评估 PROBIT模型 制造业
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P2P网贷借款人违约风险影响因素研究——基于Logistic模型的实证分析 认领 被引量:2
11
作者 舒方媛 赵公民 武勇杰 《湖北农业科学》 2019年第4期103-107,119共6页
P2P网贷在爆发式增长的同时,也面临着重大的信用风险,对借款人违约风险的预测是降低信用风险的重要方法。以“人人贷”平台上采取的数据为研究样本,构建借款人信用评价指标体系,采用二元Logistic回归模型建立借款人信用风险评估模型。... P2P网贷在爆发式增长的同时,也面临着重大的信用风险,对借款人违约风险的预测是降低信用风险的重要方法。以“人人贷”平台上采取的数据为研究样本,构建借款人信用评价指标体系,采用二元Logistic回归模型建立借款人信用风险评估模型。结果表明,借款期限、借款人年龄、信用评级、逾期次数对借款人信用风险影响最为显著,其次是学历、成功借款次数、借款利率和房产。 展开更多
关键词 P2P网贷 信用风险评估 二元Logistic回归模型
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企业社会责任与企业信用风险评估--基于利益相关者视角的Logistic模型创新 认领 被引量:1
12
作者 雷辉 赵士琛 《湖南大学学报:社会科学版》 CSSCI 北大核心 2019年第2期88-95,共8页
在研究过程中,主要以理论为基础,对企业社会责任与企业经济之间的关联性进行了分析,并从相关利益主体视角出发构建企业社会责任因子,在考虑企业社会责任经济后果时滞性的前提下结合财务因子,构建了创新的Logistic模型。采用我国沪深A股... 在研究过程中,主要以理论为基础,对企业社会责任与企业经济之间的关联性进行了分析,并从相关利益主体视角出发构建企业社会责任因子,在考虑企业社会责任经济后果时滞性的前提下结合财务因子,构建了创新的Logistic模型。采用我国沪深A股上市公司战略性新兴产业中五大产业2013—2017年的数据,构建了分行业logistic回归模型,研究发现模型均具有良好的拟合效果,且企业社会责任各因子均对企业信用风险有重要影响。创新的Logistic模型具有较高的准确度,可以有效提高债权人对企业进行信用风险评估的判别能力,规避风险。 展开更多
关键词 企业社会责任 信用风险评估 利益相关者 LOGISTIC模型
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改进的SSVM集成算法在信用风险评估中的应用 认领
13
作者 陈舒期 梁雪春 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第10期2822-2826,共5页
为进一步提高选择性支持向量机(SSVM)的分类精度,提出一种基于改进的SSVM的集成算法(AR-SKB)。利用AdaBoost算法和基于广义差别矩阵的粗糙集属性约简算法对样本和样本的属性特征进行扰动,生成差异度较大的个体SVM;利用自组织映射(SOM)和... 为进一步提高选择性支持向量机(SSVM)的分类精度,提出一种基于改进的SSVM的集成算法(AR-SKB)。利用AdaBoost算法和基于广义差别矩阵的粗糙集属性约简算法对样本和样本的属性特征进行扰动,生成差异度较大的个体SVM;利用自组织映射(SOM)和K-means聚类算法结合的聚类算法(SOM-K)对训练出来的个体SVM进行分类,选择每类中训练精度最高的SVM作为最优个体;用BP算法将最优个体进行非线性集成。实验结果表明,该算法在UCI两个数据集上的分类精度分别提高了2.7%和2.2%。 展开更多
关键词 信用风险评估 选择性支持向量机 自适应增强(AdaBoost) 粗糙集约简 集成
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基于MFOA算法的SVM模型在信用风险评估中的应用 认领
14
作者 王涛 李景聪 《河南科学》 2019年第7期1043-1051,共9页
P2P网贷行业借助于互联网技术,得到了急速地发展,其中的个人信用风险评估也变得更加重要.为提高信用风险评估的准确性,基于SVM建立一套信用风险评估模型.然而SVM模型的性能很大程度上取决于惩罚因子以及核函数的参数,因此需要对SVM的参... P2P网贷行业借助于互联网技术,得到了急速地发展,其中的个人信用风险评估也变得更加重要.为提高信用风险评估的准确性,基于SVM建立一套信用风险评估模型.然而SVM模型的性能很大程度上取决于惩罚因子以及核函数的参数,因此需要对SVM的参数进行优化.采用基于改进的多种群果蝇优化算法对支持向量机的参数进行优化选择并在真实的P2P信贷数据上进行实验.通过与几种常见的群智能算法的优化效果如遗传算法,蚁群算法,粒子群算法等进行对比,结果表明,使用多种群果蝇优化算法的SVM模型具有评估准确率更高等优点. 展开更多
关键词 信用风险评估 支持向量机 群智能算法 果蝇优化算法
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基于Logistic模型的航运融资租赁企业信用风险评估实证 认领
15
作者 付国宝 马婷婷 《上海船舶运输科学研究所学报》 2019年第3期62-66,72共6页
在企业数字化转型的背景下,为提升航运租赁企业的风险管控水平,对其进行信用风险评估研究。针对典型航运融资租赁公司融资租赁业务的风险量化评估需求,阐述选择Logistic模型进行信用风险评估的理由及其原理。基于案例公司现有的基础数据... 在企业数字化转型的背景下,为提升航运租赁企业的风险管控水平,对其进行信用风险评估研究。针对典型航运融资租赁公司融资租赁业务的风险量化评估需求,阐述选择Logistic模型进行信用风险评估的理由及其原理。基于案例公司现有的基础数据,提出一套满足使用需求的信用风险评估模型,并对模型的有效性进行实证分析。结果表明,采用该模型进行信用风险评估和预测,可为提升航运租赁公司的风险管控水平提供理论依据,促进其稳健、快速发展。 展开更多
关键词 航运企业 融资租赁 LOGISTIC模型 信用风险评估
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基于非凸惩罚的SVM模型对科技型中小企业信用风险评估 认领 被引量:1
16
作者 王少英 兰晓然 刘丽英 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第3期307-312,共6页
以科技型中小企业为研究对象,从企业的盈利能力、成长能力、运营能力、偿债能力、供应链因素五方面选取了17个影响因素,运用带有非凸惩罚的SVM模型(SCAD SVM)模型对影响中小企业的信用风险因素进行研究,并选用LassoSVM和SVM作为对比,进... 以科技型中小企业为研究对象,从企业的盈利能力、成长能力、运营能力、偿债能力、供应链因素五方面选取了17个影响因素,运用带有非凸惩罚的SVM模型(SCAD SVM)模型对影响中小企业的信用风险因素进行研究,并选用LassoSVM和SVM作为对比,进行变量选择和参数估计,最后对模型的准确率进行预测,得出结论:Lasso SVM方法倾向于留下一些不太重要的变量,而SCAD SVM方法通过将系数大的变量保留,系数小的直接减小为0的方式,可以选择出重要的变量,通过预测精度验证发现,SCAD SVM方法比Lasso SVM和SVM的预测精度更高. 展开更多
关键词 信用风险评估 SCAD SVM Lasso SVM SVM
基于堆栈降噪自编码网络的个人信用风险评估方法 认领
17
作者 杨德杰 章宁 +1 位作者 袁戟 白璐 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2019年第10期7-13,共7页
个人信用历来是银行衡量个人履约风险最重要的因素。近年来,随着我国借贷需求与日俱增,仅依据信用卡信息的传统个人信用评估方式,已不能完全满足银行业的发展需求。因此,为了构建更加丰富的用户信用画像,文中基于银行大数据提取信用风... 个人信用历来是银行衡量个人履约风险最重要的因素。近年来,随着我国借贷需求与日俱增,仅依据信用卡信息的传统个人信用评估方式,已不能完全满足银行业的发展需求。因此,为了构建更加丰富的用户信用画像,文中基于银行大数据提取信用风险评估特征。为了解决金融大数据带来的维度灾难和噪声问题,充分考虑了数据特征之间的相关性,对堆栈降噪自编码神经网络模型进行了改进,引入了截断的Karhunen-Loève展开作为噪声传入项,并在某商业银行的大数据平台上进行了一系列数据实验。实验结果显示:相比仅使用信用卡信息,利用银行大数据能使衡量正负样本分离度的指标——K-S值提升约11%;改进的堆栈降噪自编码神经网络方法具有更好的风险评估效果,准确率相比原模型提高了3%左右,验证了在银行大数据环境下进行信用风险评估的有效性。 展开更多
关键词 信用风险评估 大数据 维度灾难 特征选择 堆栈降噪 深度学习
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融合情感分析的中小企业信用风险评估研究 认领 被引量:1
18
作者 王和勇 芮晓贤 《中国管理信息化》 2019年第7期131-134,共4页
针对社交平台上的企业在线评论等文本数据较少应用于中小企业信用风险评估的研究现状,收集社交平台上的企业在线评论并对其进行文本情感分析,构建中小企业信用风险评估的投资者情绪指标并将其与信用风险评估的财务指标进行融合。同时设... 针对社交平台上的企业在线评论等文本数据较少应用于中小企业信用风险评估的研究现状,收集社交平台上的企业在线评论并对其进行文本情感分析,构建中小企业信用风险评估的投资者情绪指标并将其与信用风险评估的财务指标进行融合。同时设置了基于财务指标和基于融合指标的两组聚类实验,并通过对比分析其实验结果发现融合了企业在线评论情感倾向数据的评估结果优于仅基于财务指标的评估结果,验证企业在线评论对企业信用评估的有效性。 展开更多
关键词 中小企业 信用风险评估 在线评论 情感分析 K-MEANS聚类
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基于超参数优化和集成学习的互联网信贷个人信用评估 认领 被引量:2
19
作者 王重仁 韩冬梅 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第1期87-91,共5页
针对互联网信贷行业的个人信用风险评估问题,文章提出了一种基于贝叶斯参数优化和XGBoost算法的信用评估方法。方法包括五个步骤:数据预处理、特征选择、超参数优化、模型训练、模型预测和评估。实验结果表明,本方法的预测效果优于对比... 针对互联网信贷行业的个人信用风险评估问题,文章提出了一种基于贝叶斯参数优化和XGBoost算法的信用评估方法。方法包括五个步骤:数据预处理、特征选择、超参数优化、模型训练、模型预测和评估。实验结果表明,本方法的预测效果优于对比算法(Logistic回归、支持向量机,随机森林、神经网络),同时贝叶斯参数优化方法优于网格搜索法和随机搜索法。因此本文提出的信用评估方法,可以更好区分违约用户,有助于更好地识别用户的违约风险。 展开更多
关键词 信用风险评估 贝叶斯参数优化 集成学习 数据挖掘
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基于支持向量机回归集成的小微企业信用风险度评估模型研究 认领
20
作者 夏晗 《征信》 北大核心 2019年第4期21-27,共7页
小微企业信用风险评估体系的不完善导致小微企业融资难和贷款违约率高等问题。设计包括企业特质、企业财务指标、企业主特质和贷款方式在内的小微企业信用风险评价指标体系,利用具有小样本学习优势的模糊积分支持向量机回归集成方法,构... 小微企业信用风险评估体系的不完善导致小微企业融资难和贷款违约率高等问题。设计包括企业特质、企业财务指标、企业主特质和贷款方式在内的小微企业信用风险评价指标体系,利用具有小样本学习优势的模糊积分支持向量机回归集成方法,构建小微企业信用风险度评估模型,并将此模型与支持向量机、神经网络等模型对比。实证结果表明该模型具有较高的精度和效率,证实了模型的可行性和优越性,为小微企业信用风险评估系统的构建提供了依据。 展开更多
关键词 支持向量机集成 信用风险评估 小微企业 模糊积分
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