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非负约束条件下组合证券投资决策的分枝定界法 被引量:2
1
作者 张京 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2004年第5期18-23,共6页
研究非负约束条件下,实现预期收益率的组合证券投资决策问题,将整数线性规划的分枝定界法用于该问题的求解.并应用于一个四元证券投资决策问题.
关键词 非负约束条件 预期收益率 组合证券投资决策 分枝定界法 四元证券投资决策 整数线性规划 风险
私募股权投资基金的发展及对中国经济的影响 预览 被引量:2
2
作者 杨北冬 《商》 2016年第15期176-176,共1页
私募股权投资基金作为一种新型投资方式,在推动企业发展和技术创新,乃至推动经济高速发展和社会进步等方面都起着重要的作用。通过对私募股权投资基金在我国近年来的发展及现状分析,详细阐述私募股权投资基金对中国经济的发展所起到的... 私募股权投资基金作为一种新型投资方式,在推动企业发展和技术创新,乃至推动经济高速发展和社会进步等方面都起着重要的作用。通过对私募股权投资基金在我国近年来的发展及现状分析,详细阐述私募股权投资基金对中国经济的发展所起到的重要推动作用。 展开更多
关键词 私募股权投资基金 发展 经济影响
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最大的危险不是房地产,是惊人的债务悬崖
3
作者 马光远 《上海企业》 2016年第4期63-63,共1页
"在中国也有一个可能稍微特殊一点的考虑,就是中国整个经济的杠杆率比较偏高。大家都说总的借贷杠杆率跟GDP的比重,特别是企业部门借贷比例占GDP的比重过高"(周小川语)。这个话其实有两层意思:一是中国整体的杠杆率比较高;二是特... "在中国也有一个可能稍微特殊一点的考虑,就是中国整个经济的杠杆率比较偏高。大家都说总的借贷杠杆率跟GDP的比重,特别是企业部门借贷比例占GDP的比重过高"(周小川语)。这个话其实有两层意思:一是中国整体的杠杆率比较高;二是特别是企业部门的债务杠杆高。 展开更多
关键词 杠杆率 债务杠杆 企业部门 储蓄率 银行不良贷款 贷款利率 非金融企业 金融机构 债券评级 渣打银行
基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究 预览 被引量:1
4
作者 鲁思瑶 徐美萍 《广西师范大学学报:自然科学版》 CAS 北大核心 2016年第1期93-101,共9页
针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH(1,1)-t模型拟合其边缘收益率序列,利用Gumbel、Clayton和t-Copula的线性... 针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH(1,1)-t模型拟合其边缘收益率序列,利用Gumbel、Clayton和t-Copula的线性组合函数刻画其相关结构,再运用蒙特卡罗模拟方法计算不同置信水平下各股指的风险价值、预期损失和中位数损失,其中中位数损失是最近才提出的一种新的风险度量指标。本文的研究结果可以为有着不同风险偏好的投资者和管理者监管系统性风险提供借鉴。 展开更多
关键词 混合Copula函数 ARMA-GARCH(1 1)-t模型 风险价值 预期损失 中位数损失 蒙特卡罗模拟
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股票期权会计处理问题的解析 预览
5
作者 陈艳 《财会学习》 2016年第10期192-192,194共2页
股票期权是企业对高层管理人员的激励手段,可以提高高层管理人员的工作效率和工作积极性。股票期权会计处理是会计工作中的重要内容,直接关系到企业的经济利益。本文通过分析股票期权会计处理中出现的问题,提出问题的解决措施,从而保证... 股票期权是企业对高层管理人员的激励手段,可以提高高层管理人员的工作效率和工作积极性。股票期权会计处理是会计工作中的重要内容,直接关系到企业的经济利益。本文通过分析股票期权会计处理中出现的问题,提出问题的解决措施,从而保证企业的稳定可持续发展。 展开更多
关键词 股票期权 会计 处理 问题
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工行股票的β系数测定分析
6
作者 王兴球 《安顺学院学报》 2016年第3期117-118,132共3页
文章使用线性回归方法测定工行股票β系数发现,工行股票β系数较小,并且在不同时期β系数不同,这反映工行股票风险较小。导致工行股票β系数出现这些特征的原因在于流通市值大和存在活跃期。因此,风险厌恶者可以投资具有这类特征的股票... 文章使用线性回归方法测定工行股票β系数发现,工行股票β系数较小,并且在不同时期β系数不同,这反映工行股票风险较小。导致工行股票β系数出现这些特征的原因在于流通市值大和存在活跃期。因此,风险厌恶者可以投资具有这类特征的股票并长期持有,通过股利分配来实现收益。 展开更多
关键词 工行 股价 Β系数
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债转股对公司治理结构的影响研究 预览 被引量:1
7
作者 谢航 李青 《经济研究导刊》 2016年第18期68-69,共2页
治理结构的完善是债转股成败的关键,在分析债权、股权与公司治理结构关系的基础上,进一步探析债权转股对于公司治理结构的影响,并给出相关的对策和建议。
关键词 债转股 治理结构 资产管理公司
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沪深300股指期货与现货间的交互关系研究 预览
8
作者 伏天媛 《内蒙古科技与经济》 2016年第21期46-47,50共3页
沪深300股指期货推出以后,沪深300现货与期货间的关系研究进入大众的视线。它们之间是如何作用、对彼此产生何种影响,成为学者们研究的重点。选用2008年1月2日~2015年1月5日沪深300指数数据及2010年4月16日~2015年1月5日沪深300股... 沪深300股指期货推出以后,沪深300现货与期货间的关系研究进入大众的视线。它们之间是如何作用、对彼此产生何种影响,成为学者们研究的重点。选用2008年1月2日~2015年1月5日沪深300指数数据及2010年4月16日~2015年1月5日沪深300股指期货数据进行定量分析,运用协整方法对两者之间的相关性进行研究,并利用VaR方法对于股指期货推出前后股票市场在险价值进行衡量,进而对于股指期货市场与股票市场之间相关性进行探讨研究。 展开更多
关键词 沪深300指数 协整检验 VAR
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T+0交易制度的计算实验研究 预览 被引量:2
9
作者 韦立坚 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第11期90-102,共13页
利用计算实验方法考察T+0交易制度对市场质量的影响.实验结果表明,无论是在正常还是异常波动的市场中,相对于T+1,T+0制度降低了日内波动性、增加了日内流动性和定价效率,因而改善了市场质量.这是由于在T+1制度下,投资者买入... 利用计算实验方法考察T+0交易制度对市场质量的影响.实验结果表明,无论是在正常还是异常波动的市场中,相对于T+1,T+0制度降低了日内波动性、增加了日内流动性和定价效率,因而改善了市场质量.这是由于在T+1制度下,投资者买入股票后,如果当天的市场价格发生较大波动或其预测价格发生了变化,投资者无法进行日内卖出,只能把需要当天卖出的订单累积到下一天早盘集中卖出,从而导致市场价格发生大的波动,如果由此又触发其他投资者的止损点,会导致市场进一步下跌并加大市场波动.T+0制度则避免了上述问题,使得基本价值波动能够在日内消化,同时活跃的日内交易又改善了流动性,从而提高了市场质量. 展开更多
关键词 T+0 市场质量 计算实验 限价订单市场 制度设计
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隐含波动率曲面的建模与预测 被引量:1
10
作者 郑振龙 汪饶思行 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2017年第3期48-60,共13页
根据隐含波动率期限结构与隐含波动率微笑特性提出的新的隐含波动率半参数模型,为隐含波动率曲面的建模提供了新的思路与方法。该模型包含九个具有现实经济含义的参数,分别对应剩余期限与在值程度两个因素的水平因子、斜率因子、曲度因... 根据隐含波动率期限结构与隐含波动率微笑特性提出的新的隐含波动率半参数模型,为隐含波动率曲面的建模提供了新的思路与方法。该模型包含九个具有现实经济含义的参数,分别对应剩余期限与在值程度两个因素的水平因子、斜率因子、曲度因子及其交互项因子。采用香港小型恒生指数期权数据,验证了在调整参数等于0.6时的模型能最优地拟合隐含波动率曲面。再根据样本期内日截面数据,估计出9个参数的时间序列,发现参数时间序列具有以交割日为峰值的周期性特征。利用MATLAB编程,分别实现了滚动加权平均法与BP神经网络法对参数的周期性时间序列进行外推预测,发现BP神经网络法明显优于滚动加权平均法。 展开更多
关键词 隐含波动率曲面 半参数模型 曲面拟合 BP神经网络
投资者关注与分析师预测精度 被引量:1
11
作者 王明伟 张琳 孙文晶 《中国经济问题》 CSSCI 北大核心 2017年第2期80-92,共13页
本文以投资者在不同周历阶段中有差异的关注程度作为切入点,以2009-2014年分析师盈余预测为研究样本,考察了投资者关注对我国分析师预测精度的影响,并从声誉维护和利益冲突两个视角分析其背后的作用机理。研究结果表明:投资者关注程度... 本文以投资者在不同周历阶段中有差异的关注程度作为切入点,以2009-2014年分析师盈余预测为研究样本,考察了投资者关注对我国分析师预测精度的影响,并从声誉维护和利益冲突两个视角分析其背后的作用机理。研究结果表明:投资者关注程度较高时,分析师预测偏差和预测乐观度较低,即投资者关注与分析师预测精度正相关;出于声誉维护的考虑,明星分析师和目标公司信息透明度高的报告具有更强的关注效应;受制于利益冲突的影响,仅非承销商分析师具有显著的关注效应;与其他因素相比,目标公司信息透明度是影响关注效应的首要因素。 展开更多
关键词 投资者关注 周历阶段 声誉维护 利益冲突
社保基金分账户组合投资策略 预览
12
作者 刘慧宏 李子凡 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第4期54-65,共12页
考虑社保基金关联账户投资特点,建立分账户组合投资选择模型指导投资,分别在无市场摩擦和不允许无风险借贷争件下求出最优策略,并在各个分账户之间合理分配总账户投资收益。社保基金分账户组合投资策略通过提高投资效率、降低安全准... 考虑社保基金关联账户投资特点,建立分账户组合投资选择模型指导投资,分别在无市场摩擦和不允许无风险借贷争件下求出最优策略,并在各个分账户之间合理分配总账户投资收益。社保基金分账户组合投资策略通过提高投资效率、降低安全准备金、精确化风险承受水平,改善社保基金投资,并使得投资策略更易在各个分账户中实行。最后通过算例进行验证。 展开更多
关键词 社保基金 安全首要准则 分账户组合投资 收益分配 投资效率
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村民自治组织参与农村食品安全风险治理的动因与路径 预览
13
作者 吴林海 龚晓茹 吕煜昕 《江海学刊》 CSSCI 北大核心 2017年第3期76-81,共6页
作为中国食品安全监管体系中最薄弱的环节,农村食品安全风险治理需要引入社会力量的参与,村民自治组织是最重要的力量之一。村民自治组织参与农村食品安全风险治理具备一定的优势,其主要方式包括引导食品安全村民自治、协助政府开展食... 作为中国食品安全监管体系中最薄弱的环节,农村食品安全风险治理需要引入社会力量的参与,村民自治组织是最重要的力量之一。村民自治组织参与农村食品安全风险治理具备一定的优势,其主要方式包括引导食品安全村民自治、协助政府开展食品安全公共服务、宣传食品安全知识、构建食品安全风险监管网络。然而,村民自治组织参与农村食品安全风险治理也面临诸多制约因素,亟需从能力建设、边界厘定、政府支持等方面探索突破路径。 展开更多
关键词 食品安全风险 村民自治组织 社会共治
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智能时代私募股权投资的机遇与挑战——智能时代私募股权投资的机遇与挑战
14
作者 高雅萍 张瑞君 《财务与会计》 北大核心 2017年第10期16-18,共3页
伴随着移动互联网、人工智能、机器人、物联网等高科技的迅猛发展,中国传统产业正在升级换代、战略新兴产业正在崛起,给中国科技风险投资助力新消费、新产业、新金融等带来了前所未有的发展机遇,与此同时,中国风险投资基金的迅猛发... 伴随着移动互联网、人工智能、机器人、物联网等高科技的迅猛发展,中国传统产业正在升级换代、战略新兴产业正在崛起,给中国科技风险投资助力新消费、新产业、新金融等带来了前所未有的发展机遇,与此同时,中国风险投资基金的迅猛发展和竞争加剧,又给风险投资从业者提出了新的挑战。本文从风险投资对科技创新与产业发展的价值分析出发,阐述智能时代对风险投资的新需求和新机遇,并提出把握机遇与价值投资的思考。 展开更多
关键词 人工智能 私募股权投资 风险投资基金 移动互联网 传统产业 新兴产业 科技风险 价值分析
上证综指Markov预测模型合理性卡方检验方法 预览
15
作者 李俊海 周瑞芳 《陕西理工学院学报:自然科学版》 2017年第1期82-85,共4页
在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存... 在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存在差异。若同一转移概率矩阵不同行的分布差异较大,表明两个出发状态确有差异,即这两行对应的状态划分合理。而不同历史时期转移概率矩阵同一行的比较,可作为检验马尔科夫链非齐次性的一种方法。 展开更多
关键词 上证综合指数 马尔科夫链 卡方检验 划分状态 非齐次性
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熔断机制的国内外比较——兼析中国熔断机制失灵的原因 预览 被引量:2
16
作者 贾洪文 李润平 刘达 《西安财经学院学报》 CSSCI 2017年第4期14-19,共6页
文章对比了国外的指数熔断机制,认为熔断机制在中国股票市场的失灵是多种因素综合作用下负面效应被放大而正面效应被抑制的结果。这不仅与熔断机制本身的设计有关,而且与当前中国股票市场的发展程度和相关配套制度有关。“有放有管、... 文章对比了国外的指数熔断机制,认为熔断机制在中国股票市场的失灵是多种因素综合作用下负面效应被放大而正面效应被抑制的结果。这不仅与熔断机制本身的设计有关,而且与当前中国股票市场的发展程度和相关配套制度有关。“有放有管、疏堵并举”,进一步完善交易制度、强化信息披露监管、加强投资者保护、优化投资者结构是股票市场健康发展的必由之路。 展开更多
关键词 金融机制 股票市场 熔断机制 交易机制
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关于2016年我国证券市场实施熔断机制的分析和思考 预览
17
作者 张和群 《教育教学论坛》 2017年第43期237-238,共2页
2016年初,我国A股市场经历了不平凡的一年,熔断机制的推出,给A股市场带来剧烈动荡,本文就此做了初步分析,认为我国证券市场现阶段不适合推出熔断机制。
关键词 2016 证券市场 熔断机制 涨跌停
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O2O“三国杀”:O2O“三国杀”,谁是赢家?
18
作者 李昊 《销售与管理》 2017年第10期22-25,共4页
2014年,O2O战争打响第一炮,火爆异常。无数人前仆后继的进入O2O的战场,然而,事实上,国内的O2O行业自从2014年大爆发以来,大部分平台仍依靠融资来支撑。甚至已经挂牌新三板的O2O企业,目前敢于谈盈利的仍在少数。
关键词 赢家 融资 企业 挂牌
强化机构流动性风险管控主体责任降低基金业务结构脆弱性
19
《中国战略新兴产业》 2017年第22期15-15,共1页
近日,证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《管理规定》),聚焦公募基金流动性风险,进一步细化底线要求,强化机构在流动性风险管控方面的主体责任,有利于降低基金业务的结构脆弱性,促进我国公... 近日,证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《管理规定》),聚焦公募基金流动性风险,进一步细化底线要求,强化机构在流动性风险管控方面的主体责任,有利于降低基金业务的结构脆弱性,促进我国公募基金行业的持续健康发展。 展开更多
关键词 开放式证券投资基金 流动性风险管理 业务结构 主体责任 风险管控 脆弱性 机构 持续健康发展
“温都里纳”考——作为舶来品的清代金星玻璃
20
作者 李静 《美术研究》 CSSCI 北大核心 2018年第1期111-115,共5页
金星玻璃因玻璃体内蕴涵着细密而金光闪闪的结晶颗粒而得名,《红楼梦》中“芳官改名”段落中称金星玻璃为“温都里纳”。本文通过梳理中外文献和存世金星玻璃作品,结合个人玻璃艺术创作的经验,综合考证“温都里纳”作为译音,出自意... 金星玻璃因玻璃体内蕴涵着细密而金光闪闪的结晶颗粒而得名,《红楼梦》中“芳官改名”段落中称金星玻璃为“温都里纳”。本文通过梳理中外文献和存世金星玻璃作品,结合个人玻璃艺术创作的经验,综合考证“温都里纳”作为译音,出自意大利语avventurina。分析在内务府造办处“各作成做活计清档”中出现的“金星玻璃”、“温都里那石”和“温都里纳”几者的关系,提升对玻璃吹制和雕刻两种工艺制作的金星玻璃作品的认知。 展开更多
关键词 温都里纳 《红楼梦》 温都里那石 金星玻璃 清代玻璃
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