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基于GARCH对沪深300股指期货套利策略的实证分析 预览

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摘要 为研究股指期货市场的套利交易策略,选取沪深300与上证50股指期货指数从2016年3月25日至2017年3月27日的日K线数据收盘价为研究样本,对所选的观测值进行对数变换后,经过时间序列检验,建立误差修正模型,求得了沪深300与上证50的套利比例。最后建立GARCH模型,通过条件标准差设定区间确定了开仓和止损平仓的信号,在样本区间内,给出两种股指期货的套利交易策略,以期为投资者在股指期货市场的套利交易提供对策建议。
作者 苗宇 朱家明
机构地区 安徽财经大学
出处 《北京印刷学院学报》 2019年第5期77-80,共4页 Journal of Beijing Institute of Graphic Communication
基金 国家自然科学基金项目“3-流猜想,Fulkerson-覆盖及相关问题”(项目编号:11601001) “全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛”(项目编号:acxkjsjy201803zd) 大数据背景下数学类专业课程《数学建模》教学内容的研究(项目编号:acjyyb2018006)。
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参考文献11

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